25 CCI의 의미와 실전 활용법

마지막 업데이트: 2022년 4월 3일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
데드크로스

9-2. MACD 보는법, 다이버전스 활용하기

MACD 보는법 : MACD 지표가 양의 방향으로 증가함은 장단기 이평선의 이격이 커짐을 의미하기에 양으로 이격이 커진다면 상승 추세의 강화, 음으로 이격이 커진다면 하락 추세의 강화를 의미합니다. 다만 현재 상태를 볼 수 있을 뿐 선행적인 도구는 아닙니다.

오실레이터가 양의 방향으로 증가 한다는 것은 장단기 이격의 증가추세가 기존 증가추세보다 강화 된다는 것으로 MACD 가 양의 방향으로 증가 한다는 것보다 더 좋은 신호입니다.

(2) MACD 보는법 – 골든 25 CCI의 의미와 실전 활용법 크로스, 데드 크로스

MACD 와 시그널이 골든 크로스 하느냐, 데드크로스 하느냐를 기준으로 매수 매도의 신호로 삼는 전략이 존재하나 후행적이기에 추천하지는 않습니다. 골든 크로스 시 오실레이터는 음에서 양으로 부호가 바뀌게 되며 데드 크로스 시 양에서 음으로 바뀌게 됩니다. 매수 매도의 직접적인 신호로 삼기에는 늦지만 추세가 지속된다는 관점에서 골든 크로스시 향후 강세장이, 데드 크로스시 향후 약세장이 도래할 것으로 보는 보조 지표 정도로 삼을 수는 있습니다.

다만, 횡보를 오래하여 오실레이터가 0 가깝다가 발산할 시 이는 시세의 수렴 후 발산을 의미하기에 중요 신호로 봐야 합니다.

(3) MACD MACD 보는법 – 음에서 양으로 전환

이는 단순히 단기 이평선이 장기 이평선을 골든 크로스 함을 의미하기에 긍적적인 신호입니다.

MACD 다이버전스 활용하기

앞서 설명했던 신호들은 현재 추세의 정도를 보여줄 뿐 추세 전환의 신호로 삼기에는 어려움이 있습니다. 다이버전스는 시세의 고점, 저점의 변화와 지표 고점, 저점의 변화가 반대로 움직이는 것으로 장단기 이평선 이격의 정도의 변화가 시세의 변화와 역행할 때, 즉, 현재 추세의 증가 정도가 감소하는 지점에서 발생하기에 향후 추세가 반전될 가능성이 있습니다.

9 2

[그림 9-3] MACD 오실레이터 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

다만, 추세가 둔화되더라도 그것이 꼭 추세 전환을 담보하는 것은 아니며 결국 그것은 수급에 달려 있습니다. 하지만 추세가 반전되기 전에는 반드시 기존의 추세가 둔화되는 과정이 있는만큼 다이버전스가 발생한다면 추세전환의 가능성을 염두에 두어야 할 것입니다.

위 그림 및 직접 차트에서 다이버전스 발생 후 추세 전환이 되는지 확인해 보시기 바랍니다. 개인적으로는 RSI 와 더불어 다이버전스를 가장 많이 참고하는 지표입니다. RSI 에 비해 신뢰도는 약간 약하지만 RSI 에서 다이버전스를 주지 않을 때 MACD 오실레이터는 다이버전스를 주는 경우가 많기에 중요하게 참고합니다.

Dipsy 의 백과사전

이번 시간에는 기간에 따른 주가 평균이동가격선을 기준으로 현재의 주식의 가격이 어느 정도의 차이가 있는지를 나타내는 지표인 CCI (Commodity Channel Index) 에 대하여 알아보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다 .

CCI( 상품 채널 지수 : Commodity Channel Index) 는 1980 년 Donald Lambert 에 의해 개발되었으며 , 원래의 목적은 상품가격의 계절성이나 주기성에 따른 가격변동에 따른 가격의 방향과 강도를 살펴보기 위한 것 이였습니다 .

이 지표는 25 CCI의 의미와 실전 활용법 시장에 도입된 이후 인기가 높아졌고 , 상품 뿐만 아니라 주식 및 통화의 주기적 추세를 파악하는 데에 있어서도 거래자들이 널리 사용하는 매우 일반적인 지표로 인정받게 됩니다 . 이는 평균 기간을 변경하여 거래되는 시장의 시간대에 맞추어 쉽게 조정할 수 있다는 CCI 의 특징이 있기 때문이기도 합니다 .

CCI 는 최근의 가격이 평균가격의 이동평균과 얼마나 떨어져 있는가를 표시하여 추세의 강도와 방향을 나타내어 주는데 , 가격이 한 방향으로 계속 움직일 경우에는 현재 가격이 이동평균과 멀리 떨어지게 되며 이 경우를 추세가 강하다고 볼 수 있게 됩니다 .

다시 말해 CCI 는 절대값이 클수록 추세는 강하고 절대값이 작을수록 추세는 약하며 , 양 (+) 의 값을 가질 경우에는 상승추세 , 음 (-) 의 값을 가질 경우에는 하락추세를 나타낸다고 할 수 있습니다 . CCI 는 추세의 강도만을 알려주는 ADX(Average Directional Movement Index) 에 비해 추세의 방향까지 동시에 알려주기 때문에 추세 추종형 거래자들에게 유용한 지표로 사용되고 있고 , 추세지표지만 변동성 지표처럼 사용되기도 합니다 .

CCI 는 상품의 일반가격 과 단순이동평균 간의 차이를 일반가격 의 평균절대편차 로 나눈 값으로 계산됩니다 . 이 때 계산된 값은 일반적으로 더 읽기 쉬운 숫자를 제공하기 위해 0.015 의 역률로 조정됩니다 .

CCI 계산시 기준이 되는 기간이 적을수록 +100 에서 -100 사이의 값 비율이 작아지며 이로 인해 변동성이 커집니다 . 반대로 CCI 를 계산하는 데 사용되는 기간이 많을수록 +100 에서 -100 사이의 값 비율이 높아지고 , 변동성은 줄어들게 됩니다 . ( 기준일을 9 일을 사용할 경우가 20 일을 사용할 경우보다 변동성이 커집니다 .)

CCl = (M-m) / (0.015 X d)

M = (고가 + 저가 + 종가) /3

m = M의 N기간동안의 단순 이동평균

d = (M-m)의 절대값의 N기간 단순 이동평균

*** 여기서 N 기간은 주로 9/14/20 일을 많이 사용한다 .

CCI 지표의 해석

우리가 CCI 지표를 통해 구체적으로 알 수 있는 것은 아래와 같습니다 .

CCI 값이 0 이라는 것은 현재 주가가 이동평균선과 일치한다는 뜻입니다 . 그리고 0 이라는 값이 추세의 방향성을 판단하는 기준선이 됩니다 . 따라서 CCI 값이 양 (+) 이면 현재 주가가 이동 평균선보다 높고 , 음 (-) 이면 현재 주가가 이동 평균선보다 낮다는 것을 의미하므로 현재 주가가 상승세를 띄고 있는지 혹은 하락세를 띄고 있는지를 의미하게 됩니다 . 또한 CCI 의 절대값이 크다는 것 (100 이상 ) 은 가격이 급변하였다는 것을 의미하므로 과매수 (+100 이상일 경우 ) 혹은 과매도 (-100 이하일 경우 ) 로 판단할 수 있게 됩니다 .

일반적인 경우 과매수 , 과매도 이후에는 가격이 반동하기 때문에 이를 이용하면 추세의 변동을 예측하는데 이용할 수도 있게 됩니다 .

-CCI값이 0을 상향 돌파(음의 값에서 양의 값으로 변화)할 때 : 주가는 상승추세로 진입

-CCI값이 0을 하향돌파(양의 값에서 음의 값으로 변화)할 때 : 주가는 하락추세로 진입

-CCI값이 0으로 횡보할 때 : 주가와 이동평균선이 수렴 상황

CCI지표를 이용한 매매 방법

CCI 의 재미있는 점은 Donald Lambert 에 의해 개발되었을 때 Donald Lambert 가 제시한 지표의 해석 , 매매 방법이 있으나 , 이와 더불어 이 지표를 사용한 여러 투자자들에 의해 개발된 지표의 해석 및 매매 기법이 추가로 존재하다는 점 입니다 .

1. 과열 구간을 이용한 매매 방법(Donald Lambert가 제시한 매매방법)

CCI 값이 +100 선을 상향 돌파하면 상승추세로 보아 매수 포지션을 취하고 , 다시 +100 선을 하향 돌파하면 상승추세의 끝으로 보고 매수 포지션을 청산하며 , CCI 선이 -100 선을 하향 돌파하면 하락추세로 보아 매도포지션을 취하고 , 다시 -100 선을 상향 돌파하면 하락추세의 끝으로 보고 매도포지션을 청산하는 것을 기본으로 하고 있습니다 .

과매수구간인 +100을 상향 돌파하면 매수, +100을 하향 돌파하면 매도

과매도구간에서 -100을 하향 돌파하면 매도, -100을 상향 돌파하면 매수

2. 중심선을 이용한 매매 방법

기준을 길게 잡고 중심선인 0 의 돌파 여부로 전반적인 추세의 전환 여부 ( 상승 혹은 하락 ) 를 25 CCI의 의미와 실전 활용법 판단하여 매매하는 방법으로 , 중 장기적인 투자에 적합한 방법입니다 .

중심선인 0을 상향 돌파하면 매수

중심선인 0을 하향 돌파하면 매도

하지만 기간이 장기이기 때문에 가격움직임에 민감하게 반응하지 못하는 단점이 있습니다 . 따라서 이를 보완하기 위해서 진입포지션은 CCI 를 이용하고 청산은 단기지표를 이용하거나 청산기준을 따로 정하기도 합니다 .

3. 괴리 분석을 통한 추세 전환 예측

주가와 CCI 값을 비교하여 주가는 신고가에 도달했으나 CCI 는 이전 고점보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우를 약세 괴리라 하며 이는 하락추세 25 CCI의 의미와 실전 활용법 전환을 나타냅니다 . 반대로 주가는 신저가에 도달했으나 CCI 값이 이전의 저점보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우에는 강세 괴리라고 하고 25 CCI의 의미와 실전 활용법 이는 상승 추세 전환을 나타냅니다 .

이 때 추세 전환이 예측되면 기준선 (0 값 ) 을 돌파 시 매수 혹은 매도의 시점으로 잡을 수 있습니다 .

4. 다이버전스를 통한 추세 전환 예측

CCI 에서도 다른 지표와 마찬가지로 다이버전스 출현은 가격변화가 임박했음을 암시하는 매우 의미 있는 시장 반전의 신호입니다 . 즉 상승추세에서는 하락 반전을 예고하고 하락추세에서는 상승반전을 예고하는 것입니다 .

보통 CCI 의 그래프의 모양은 차트의 모양과 비슷하게 흘러가지만 , 혹시 다이버전스가 발생한다면 ( 차트의 흐름 모양과 반대되는 추세가 보인다면 Ex) 주가는 내려가고 있는데 CCI 곡선은 올라가는 모습을 보여주는 경우 ) 이것도 하나의 매수 / 매도 시점으로 볼 수도 있습니다 .

5, 횡보 시장에서의 CCI를 이용한 매매방법

주가가 박스권 ( 횡보 ) 에 들어서게 되면 가열이 되지 않고 일정한 등락만 반복되기 때문에 절대값 100 을 ( 혹은 사용자가 설정한 절대값 ) 기준으로 채널을 설정하여 -100 수준에서 상승할 때 매수하고 , +100 수준에서 하락할 때 매도하는 방법을 사용하는 매매 기법입니다 . 이 때 절대값 100 선은 지지 저항선으로 해석되게 됩니다 .

CCI 는 다른 보조지표와 함께 사용될 때 자산 가격의 잠재적 인 최고점과 최저점을 식별하는 귀중한 도구가 될 수 있으며 , 따라서 투자자에게 자산 가격 변동 방향의 변화를 추정 할 수 있는 합리적인 증거를 제공 할 수 있습니다 . 단독 지표로 사용하기보다 다른 지표와 병행하여 투자에 임하시면 더 좋은 결과를 얻을 25 CCI의 의미와 실전 활용법 수 있을 것입니다 .

주식 차트 공부(5) - CCI

CCI 지표는 많은 분들이 모르실 거라 생각이 들어요.
저도 자주 사용하는 편은 아닌데 가끔 큰돈이 들어갈 땐,
제가 알고 있는 보조지표는 다 이용하고 있어서 그럴 때 참고하고 있어요.

∑ CCI

CCI는 보조지표 중 이동평균으로부터 주가의 변동성을 측정하는 지표로 추세, 강도 및 방향을 표시한 지표예요.

간략하게 개념 설명을 드리면,


양의 방향이라는 것은 쉽게 말해 주가가 상승추세에 있다는 의미이고, 반대로 음의 방향은 하락 추세를 나타내요.

CCI 지표는 추세 강도와 방향성을 표시한 지표로서 단기 바닥을 예측하는데 상당히 유용한 지표이기도 해요.
CCI와 RSI 지표를 혼합하여 활용 하면 단기 바닥을 확인하여 단기 차익을 노릴 수 있어요.

CCI 매매법 실전 매매 활용법

몇년 전 삼성전자의 CCI를 보시면 그때 당시 20,000~21,000원대에서 저점이 형성되었어요.
이때 중요한 것이 1차 저점을 깬 2차 저점의 형성이 된 부분인데 일반적으로 1차 저점을 깨고 난 이후 추가 하락이 나올 가능성이 높아요. 하지만 이 구간에서 CCI 지표를 활용하여 단기 바닥을 확인할 수 있어요. CCI 지표를 보면 주가는 2차 저점을 형성하였는데 CCI는 오히려 저점을 올리면서 쌍바닥을 형성 했어요. 이는 추세 강도가 강해지고 있다는 것을 뜻하며 양의 방향으로 전환될 가능성이 크다 고 볼 수 있는 구간이에요.

∑ CCI 매매법 핵심 포인트

1) 바닥 구간에서 저점이 형성되는 구간을 확인
- 이때, 쌍바닥 흐름이 가장 좋고 두 번째가 짝궁둥이 쌍바닥 (2차 저점이 더 낮음)이 좋다.
2) 주가 쌍바닥 형성 후 CCI 보조지표가 쌍바닥을 형성해주는지 확인
- 주가와 지표 간의 다이버전스가 발생하면 확률이 더 높아진다.
3) 2차 저점 형성 이후 CCI 지표가 두 번째 바닥에서 -100선을 상향 돌파하는 시점에서 매수
4) 25 CCI의 의미와 실전 활용법 손절가는 2차 저점의 지점에서 -1~2% 구간으로 설정
5) 매수 후 다음 목표 구간은 일봉, 주봉상 매물대로 잡거나 의미 있는 중장기 이평선을 목표구간으로 설정
6) 절대적인 활용법은 아니므로 반드시 손절가, 비중을 정하여 혹시 모를 위험에 대비

위와 같이 CCI를 이용한 실전 매매 활용법 및 핵심 포인트에 대해 설명을 해드렸는데 여기서 가장 중요한 것은 주식은 예측이 아닌 대응의 영역이며 절대적인 것은 없어요. 따라서 항상 매매를 진행할 때 차트만을 보실 것이 아니라 종목의 재무, 호재 등 종합적인 것을 판단하여 매매하는 습관을 들이고 매매를 진행할 때 손절가를 꼭 정하여 추가적인 위험에 대비하는 25 CCI의 의미와 실전 활용법 자세로 주식 투자하세요!!

Day9 - 선물투자 보조지표 일목균형표에 대해서 알아보자

이동평균선이란 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 25 CCI의 의미와 실전 활용법 연결해서 만든 선으로, 매일 계산된다.

주식시장에서 주가와 거래량 및 거래대금은 매일 매일 변하지만 특정기간을 놓고 보면 일정한 방향성을 지닌다. 이를 수치화한 것이 이동평균선으로 보통은 단기 (5일선/10일선/20일선), 중기 (60일선), 장기(120일) 이동평균선이 있다.

주가이동평균선은 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선으로, 주가의 평균치를 나타내는 지표가 된다.

2. 이동평균선 기법

이동평균선 기법은 널리 알려져 있는데 흔히들 이동평균선을 두고 쉽다느니, 단순하다느니, 누구나 사용하기 때문에 희소성이 떨어진다는 등의 말을 하면서 중요성을 폄하한다.

그러나 이동평균선을 모르고 주식 또는 선물투자를 하는 행위는 마치 군인이 총도 없이 전쟁터에 나가는 것과 같다. 그만큼 중요하다.

이동평균선이 차례로 배열되는 경우를 정배열이라고 부르고, 반대로 역으로 배열되어 있는 경우에는 역배열이라고 부른다.

정배열인 경우 각 이평선은 하락추세일 때 지지라인이 되고 역배열에서는 상승추세의 저항을 한다고 해석한다.

해외선물 이동평균선 정배열 차트 해외선물 이동평균선 역배열 차트

이동평균선은 매수, 매도 타이밍을 잡을 때 객관적인 지표로 활용하면 좋다.

3. 골든크로스 vs 데드크로스

이동평균선으로 추세를 손쉽게 파악할 수 있다.

골든크로스란 단기 이평선이 중장기 이평선을 상향 돌파하는 경우이며, 상승추세에서 매수로 접근할 수 있다고 판단한다.

보통은 5일선(노란색선)이 20일선(초록색선) 이동평균선을 돌파하는 경우를 골든크로스라고 부른다.

해외선물-보조지표-이동평균선-골든크로스

골든크로스

골든크로스가 있다면 데드크로스도 있다.

골든크로스는 반대로 5일선이 20일선 이동평균선을 아래로 관통하며 하락 추세를 알리는 신호다.

해외선물-보조지표-이동평균선-데드크로스

데드크로스

데드크로스와 골든크로스는 각각 약세와 강세 추이를 예측하는 수단으로 여겨지긴 하지만, 골든크로스가 일어났다고 해서 무조건 상승장이 이어지는 것도 아니고 데드크로스가 있었다고 해서 무조건 하락장이 지속되는 것도 아니다.

각각 변수가 있을 수 있고, 또 수시로 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선을 넘었다가 다시 아래로 내려갔다가 하는 일이 종종 발생한다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요