Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM

마지막 업데이트: 2022년 3월 13일 | 0개 댓글
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Alexander Elder 박사가 개발한 지표입니다.

  • Trading for a Living (심리투자법칙) 431 Page
  • Come into My Trading Room (나의 트레이딩 룸으로 오라) 188 Page~

위 두 권의 책에 잘 나와 있습니다.

"처음에는 Elder 박사님이 자신의 비밀 무기를 밝히기가 꺼려졌다 하네요."

거개량에 대한 일반적인 원칙들.

-"거래량으로 투자하라" Page 163

Force Index개요

강도지수 = (오늘의 종가 – 어제의 종가) X 오늘의 거래량

  • OBV(On Balance Volume)는 종가를 비교하지만 가격 차이는 포함 않고 오로지 거래량만을 누적 합니다.
  • 강도지수는 가격차이와 거래량을 계산 에 포함하지만 누적하지 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 않고 당일의 값만 을 계산합니다.

(Stochastic 에서 %K(당일 값)을 평활화 하여 Fast Stochastic으로 하듯이)

  • 강도지수 2EMA(2일 지수이동평균화), 13EMA(13일 지수이동평균화)를 사용하라고 엘더 박사님 책에 나와 있네요.

단기 강도 지수(강도지수 "2일 지수이평화")

"상승 추세 중에 강도 지수의 2일 지수이동평균이 음수로 전환되면 그날의 고점 위에 역지정가 매수 주문 을 내라. 상승추세가 다시 시작되고 주가가 반등하면 매수주문이 체결된다. 만약 주가가 계속 하락할 경우에는 주문이 체결되지 않을 터인데, 이 경우에는 가장 최근 Bar의 고점에서 1틱 낮춰서 역지정가 매수 주문을 내라."

"매수주문이 체결되면 매매일 당일이나 그 전일의 저 점 중 더 낮은 가격 아래에 손실제한 주문을 설정하라."

그리고 보조지표들에 늘 따라 다니는 "다이버전스"가 있겠네요.

저는 아직 미흡해서 실전을 못하지만.. ㅠ.ㅠ

방법대로 한다면 아래 화살표 부근에서 매수가 되지 안았을까 생각해 봅니다.

중기 강도 지수(강도지수 "13일 지수이평화")

  • 중간의 "0"선을 기준으로 추세추종매매 기법을 활용할지 안 할지를 결정할 수 있습니다. (위에 있는가 아래에 있는가?)
  • 상승, 하락 다이버전스가 있겠네요.
  • 그리고 상승 스파이크와 하락 스파이크가 있지만,
  • 먼저 강세 또는 약세 다이버전스가 형성된다고 합니다.

"추세 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 반전을 뜻 밖의 사건이라고 할 수는 없다. 강도지수와 가격의 다이버전스가 선행하기 때문이다."

강도 지수 지표 - 강도 지수(Force Index)란?

Alexander Elder가 창시한 강도지수(Force Index) 지표는 방향, 범위, 볼륨, 이 세 가지 필수 요소를 기반으로 모든 가격 변동의 강도를 측정합니다. 오실레이터는 0 주변에서 변동합니다.

거래 플랫폼에서 *>* 사용 방법

강도지수(Force Index) 사용법

강도지수(Force Index)로 다음과 같은 다양한 시간 척도 추세의 강화를 식별 할 수 있습니다.

  • 짧은 추세의 기간을 줄여 지표를 보다 민감하게 만들어야합니다.
  • 더 긴 추세의 기간을 늘려서 지표를 평활(smooth)하게 해야합니다.

강도지수는 추세 변화를 강하게 암시 할 수 있습니다.

  • 지표 값이 플러스에서 마이너스로 변화하고 가격과 지표가 차이를 보일 때, 상승세의 브레이크다운(붕괴)
  • 지표의 값이 마이너스에서 플러스로 변화하고 가격과 지표가 수렴을 보일 때, 하락세의 브레이크다운(붕괴)

강도 지수는 추세 추종 지표와 함께 추세 수정을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  • 지표가 낮게 반등할 때 상승 경향 보정
  • 지표가 피크에서 미끄러질 때 하향 추세 조정

강도지수(Force Index) 계산 공식

강도지수는 현재와 이전 종가의 차이에 현재 거래량을 곱한 값으로 계산됩니다. 더 긴 13주기 강도 지수는 시장의 주요 추세를 보여줍니다.

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

Force index (강도 지수)

강도 지수는 Alexander Elder가 개발한 지표로 상승 압력과 하락 압력을 측정하는 오실레이터이다.

단기 이동평균으로 평활화하면 진입, 청산시점을 정확하게 파악할 수 있고 장기 이동평균으로 평활화하면 상승과 하락의 힘에 변화가 발생하는 시점을 알 수 있다.

금일 종가가 전일 종가보다 높으면 주가변동의 힘은 양의 값이 되고 금일 종가가 전일 종가보다 낮으면 음의 값이 된다.

변동폭이 클수록, 거래량이 많을수록 주가변동의 힘은 더 커진다.

추세추종 지표가 상승, 단기 강도 지수가 0선 하향 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 돌파 -> 매수

추세추종 지표가 하락, 단기 강도 지수가 0선 상향 돌파 -> 매도

중기 강도 지수가 양의 값 -> 황소 세력의 우세(상승 우위)

중기 강도 지수가 음의 값 -> 곰 세력의 우세(하락 우위)

중기 강도 지수가 0선 왕복하면 추세가 없으므로 추세추종 매매 기법을 사용하면 안된다.

중기 강도 지수의 신고점으로 갱신하면 상승이 지속될 확률이 높다.

중기 강도 지수가 신저점으로 갱신하면 하락이 지속될 확률이 높다.

Force index(강도 지수)

Force index = Eavg((C-C(1))*V,period)

단기 강도 지수의 경우 기간의 표준은 2일 , 중기 강도 지수의 경우 기간의 표준은 13일 이다. (period = 2, 13)

키움의 경우 강도 지수 수식은 같다.

Force index long/short term = Eavg((C-C(1))*V/C,period)

키움에는 Force index long term 수식과 Force index short term 수식이 추가로 수록되어있다.

해당 차트는 2018~2019/5 까지의 일간 골드 차트에 단기 강도 지수, 중기 강도 지수를 적용한 상태이다.

중기 강도 지수를 살펴보면 추세를 보여준다. 하늘색 동그라미는 부분을 보면 하락추세의 우위를 볼 수 있다. 빨간색 동그라미 부분을 보면 상승추세의 우위를 볼 수 있다.

연두색 네모 지역은 0선을 왕복하는 구간인데 주가를 살펴보면 박스권에 갇혀있는 모습을 볼 수 있다.

단기 강도 지수를 살펴보면 남색 동그라미 구간과 주황색 동그라미 구간이 있는데 하락추세에서 단기 강도 지수가 양의 값을 가졌을 때 적기의 매도 시점이다. 상승추세에서는 단기 강도 지수가 음의 값을 가졌을 때 적기의 매수 시점이다.

상대강도지수

상대강도지수 또는 RSI(Relative Strength Index)란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 과매도 또는 과매수를 판단하기 위해 사용하는 보조지표이다. 스토캐스틱(Stochastic)과 마찬가지로 과매수와 과매도 상태를 판단하기 용이한 보조지표로써 일정 기간 가격의 전일 대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승 분 평균이 크면 과매수, 하락 분 평균이 크면 과매도 상태로 판단한다. 상대강도지수의 영어 약자인 RSI를 소리 나는 대로 알에스아이라고 읽기도 한다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

개요 [ 편집 ]

기본적으로 기술분석(TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측한다. 전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 방법으로 이전 데이터를 분석한다. 상대강도지수는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970년대 후반에 개발된 기술분석 지표이다. 이 상대강도지수는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력(속도)을 측정하는 운동량 오실레이터이다. 상대강도지수는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용한다.

주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표인 상대강도지수는 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식이다. 상대강도지수는 변화량의 평균값이 백분율로 계산되어 0부터 100까지의 수치로 나타내게 된다. 이러한 수치로 상대강도지수는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고, 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 횡보 장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다. 앞서 말한 거 처럼 상대강도지수는 0에서 100 사이의 값을 가진다. 지수가 30 이하이면 과매도(oversold)로 보고, 70 이상이면 과매수(overbought)로 판단한다. 보통 상대강도지수 값이 30 이하에서 30 이상으로 올라가는 시점에서 매수하고, 반대로 70 이상에서 70 이하로 떨어지는 시점에서 매도한다. 그리고 RSI 지표는 절대적 지표가 아니라 종목의 특성을 고려하여 사용자 개인별로 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 기간을 14일이 아니라 7일로 설정할 수 있고, 과매수 또는 과매도 지표를 각각 70, 30이 아니라 80, 20 또는 65, 35로 설정해도 된다. RSI 지표는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 볼린저밴드(Bollinger Band) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다. 가격은 상승하여 신고가(新高價)를 갱신하였으나, RSI 지표는 하락하여 전고점(前高點)을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스(divergence)라고 한다. [1] [2]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.) : 미국의 기계엔지니어이다. 부동산 개발자, 기술 분석가, 기술 분석 분야에서 가장 잘 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 알려져 있는 인물이며, 현재 기술 분석 소프트웨어의 핵심 지표로 간주되는 여러 기술 지표를 개발했다. 대표적으로 상대강도지수(RSI)를 개발했다.

특징 [ 편집 ]

상대강도지수 값은 0과 1 사이를 진동하기 때문에 오실레이터의 성격을 띤다. 그렇기 때문에 특성상 추세가 형성된 경우엔 적합도가 많이 떨어진다. 박스권에서의 움직이는 경우 오실레이터 성격의 보조 지표들이 적합하다. 상대강도지수는 계산에 이동평균을 사용하기 때문에 이동평균의 특성을 많이 포함한다. 이동평균의 단점 중 하나인 이동평균 프레임 밖으로 값이 벗어나게 되면 그 영향력이 사라진다는 점 또한 동일하다. 마찬가지로 새로 이동평균에 들어오는 값의 가중이 다른 값들과 동일하기 때문에 이동평균 프레임이 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 클 경우 그 반영이 미미하다. 지수 이동평균이나 가중 이동평균 등을 상대강도지수에 적용해보는 것도 좋은 방법의 하나다. [3]

계산 방법 [ 편집 ]

상대강도지수의 공식은 다음과 같다.

RSI(상대강도지수) 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하며, 반대로 RSI 값이 작다는 것은 일정 기간 상승한 폭보다 하락한 폭이 더 크다는 것을 의미한다. 해당 지표를 만든 월레스 와일더는 n 값으로 14일을 사용할 것을 권유했는 데, 이외에도 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용한다.

분석 및 활용방법 [ 편집 ]

월레스 와일드는 RSI가 70%를 웃돌면 초과매수 국면으로, 30%를 밑돌면 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 것이 일반적이다. 다만, 대부분의 오실레이터 지표가 그렇듯이 초과매수, 초과매도 국면에서 가격이 쉽게 반전하지 않고 추세가 연장되는 경우가 많아서 이 같은 전략만으로는 이익을 내기 힘든 경우가 많다. 따라서 이를 보완하기 위해 RSI가 70%를 넘어선 이후 다시 70% 밑으로 내려오는 것을 확인하고 매도하거나, RSI가 30% 밑으로 내려갔더라도 바로 매수하지 않고 다시 30% 이상으로 올라오면 그때 매수하는 방법을 이용한다. 이 같은 방법 이외에도 단순히 RSI가 50%를 상승 돌파하면 매수, 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법이나 스토캐스틱 처럼 다이버전스를 이용한 매매 방법도 있다.

  • 과열과 침체 : RSI 값이 70 이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI 값이 30 이하일 때는 침체국면으로 본다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하면 되는 데, 이 경우 대부분의 오실레이터형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.
  • 기준선 활용 : RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것으로 위의 "과열과 침체" 방법을 보완하는 의미로 분할 매도 및 매수를 하는 방법으로 매매할 수 있다.
  • 패턴분석 : RSI 값은 흔히 헤드앤숄더(Head & Shoulders)형이나 삼각(Triangles)형이 모호한 상태일 때 다른 지표보다 RSI 값으로 분석하면 정확도가 높아져서 사용하기에 유용하다.
  • Failure Swing : 지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI 값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말한다. 특히 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM RSI 값이 30 이하에서 Failure Swing이 나타나거나 70 이상에서 Failure Swing이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식한다. RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용되는 데, 여기에는 두 가지 종류가 있다. Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매도하는 것이며, Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승 반전되는 것으로 매수시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에서 행하는 것이다.
  • 지지와 저항 : 지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있다.
  • 다이버전스(divergence) : 상대강도지수는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 다이버전스란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 가격 지표와 RSI(상대강도지수)가 반대 방향으로 움직이는 현상을 말한다. 대체로 가격과 RSI 지표는 같은 방향으로 비슷하게 움직이기 때문에 가격이 상승하면 RSI 지표도 오르고, 가격이 하락하면 RSI 값도 떨어진다. 주가가 이전 지점을 이탈하는 데도 상대강도지수는 이전 지점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. 상대강도지수의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다. 추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 있다. 상승추세가 진행되고 상대강도지수가 70 이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70 이상) 과매도(30 이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.
  • 신호의 식별 : RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매수시점으로 활용하는 것이다. [5]

장단점 [ 편집 ]

RSI의 값은 가격의 변화보다 선행하여 완성된다는 점이 큰 장점이다. 그리고 과거 일정 기간의 평균치를 이용하므로 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는 데 유용하게 사용되는 데, 특히 박스권 장세에서 등락을 반복하는 상황에서는 매우 큰 효율을 보여주며 상승 추세중 지수의 고점(변곡점)이 도래함을 판단하는 데도 비교적 유용하며 잘 맞는다. 그리고 기간 중에 일시적으로 비정상적인 움직임을 보이더라도 전체적인 분석에는 큰 영향을 미치지 못한다.

그러나 RSI는 천장과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있지만, 천장과 바닥이 제대로 형성되지 않은 시장에서는 유용하지 못하다. 또한 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다. 그리고 강한 추세가 잡힌 경우에는 추세를 유지하며 과매수나 과매도를 지속하는 경우도 있으니 RSI만으로 판단하고 매수나 매도에 들어가는 것은 위험하기 때문에 보조 지표로서만 참조하고 분할 매매로 대응을 하는 것이 바람직할 것이다.

한계점 [ 편집 ]

상대강도지수는 일정 기간 동안의 상승 폭과 하락 폭을 바탕으로 과매수와 과매도 상태를 판단하는 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 지표이다. 따라서 일정한 폭에서 환율이 오르내리기를 반복하는 상황에서는 큰 힘을 발휘한다. 하지만, 환율이 크게 상승 또는 하락하며 한쪽 방향으로 강한 추세를 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 보이고 있을 때는 잘못된 신호를 보내는 경우가 많기 때문에 MACD 등과 같은 추세지표와 병용하여 예측의 정확도를 높여야 한다. 또한, 상대강도지수가 70% 이상일 경우 이를 과매수 권으로 분류하는 이유는 시세가 많이 올랐기 때문에 차익 시현 매물이 쏟아지리라는 것을 가정하는 것인데, 이 같은 가정은 실제 상황과 맞아떨어지지 않는 경우가 많다. 예를 들어 어떠한 호재에 의해 강한 상승을 보이고 있는 상황이라면, 상대강도지수 값이 70% 이상이라 하더라도 하락세로 반전하지 않고 계속해서 상승세를 이어가는 경우도 많다는 것이다. 따라서 상대강도지수 지표 역시 타 지표들과 마찬가지로 독립적으로 사용하기보다는 추세가 곧 반전할지도 모른다고 예상하는 정도인 Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM 보조적인 판단 근거로만 사용할 필요가 있다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28
  2. ↑ 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  3. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  4. ↑ 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  5. ↑ Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12

참고자료 [ 편집 ]

  • 나눔트레이딩 - http:Force Index Indicator) | 강도 지수 공식 | 외환 오실레이터 | IFCM //www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  • 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  • Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12
  • 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  • 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28

같이 보기 [ 편집 ]

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