Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까?

마지막 업데이트: 2022년 2월 5일 | 0개 댓글
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다크풀 (dark pool) 이란, 투자은행 등의 금융기관이 고객의 주문정보를 외부에 공개하지 않고 익명성을 지키면서 보관하는 영역이다. 가령 우리나라 연기금이 다크풀을 통해 메릴린치에게 구글의 주식 100만 주 매수 주문을 넣었을 경우, 메릴린치는 이를 외부에 공개해서는 안 된다.

1분 스캘핑 전략

스캘핑은 가능한 많은 작은 이익을 누적된 큰 이익으로 축적하기 위한 목적으로 1분에서 15분 사이의 작은 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위한 거래를 포함합니다. 일부 거래자는 1분(60초) 기간에 외환 쌍을 거래하는 것을 선호하며, 이 시간 프레임에서는 1분 차트의 상대적으로 작은 가격 변동을 활용하고 이익을 얻을 수 있습니다. 매일 외환 시장에서 엄청난 양의 핍을 추출하기 위해 매일 1440분과 1170분의 총 거래 시간이 있습니다.

1분 차트를 스캘핑하는 이유는 무엇입니까?

  1. 위험에 대한 제한된 노출: 진입 및 퇴장에서 1분 차트의 거래 기간은 5~10분 또는 15분 이내로 상대적으로 매우 짧습니다. 시장에 대한 이 짧은 노출은 또한 거래자가 불리한 이벤트에 대한 노출과 더 많은 위험을 감수할 가능성을 줄입니다.
  1. 감정이 적은 최소 수익 목표: 1분 수익 목표가 달성하기 더 쉽기 때문에 트레이더가 15분 또는 4시간에 비해 1분 거래 기간 내에 덜 야심찬 수익 목표를 설정하는 것을 고려할 수 있기 때문에 이것은 매우 중요합니다.
  1. 가격 움직임의 작은 핍은 더 쉽고 빠르게 얻을 수 있습니다. 차트 앞에 앉아 1분 차트의 가격 움직임을 쉽게 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 외환 쌍은 5핍을 이동하는 것보다 10~30핍 빠르게 이동합니다.
  1. 작은 움직임은 큰 움직임보다 더 자주 발생합니다. 예를 들어, 50핍의 단일 가격 확장에는 100핍 이상에 이를 수 있는 많은 앞뒤 작은 가격 움직임이 있습니다. 조용한 시장에서도 스캘퍼가 이익을 축적하기 위해 활용할 수 있는 작은 움직임이 많이 있습니다.
  1. 따라서 1분 스캘핑 전략은 보다 빈번한 거래 및 입력을 허용하므로 빠른 의사 결정 및 거래 실행이 필요합니다.

1분 외환 스캘핑을 위한 트레이더 페르소나 요구 사항

거래자는 항상 더 나은 결과를 위해 거래 전술을 향상시키기 위해 다양한 전략을 찾습니다. 이 거래 스타일은 귀하의 개인이 다음을 선택하는 경우 귀하에게 적합할 수 있습니다.

  • 높은 수준의 규율.
  • 거래 시스템의 프로세스 북 또는 계획을 따를 수 있는 능력.
  • 주저하지 않고 매우 빠른 결정을 내리는 능력.
  • 스캘퍼는 유연해야 하고 가능성이 높은 거래와 가능성이 낮은 거래의 차이를 인식할 수 있어야 합니다.
  • 결국, 성공적인 스캘퍼는 매우 좋은 진입 및 퇴장 계획으로 시장의 강점을 활용할 수 있는 사람입니다.

최고의 1분 스캘핑 전략을 구성하는 지표

최고의 1분 스캘핑 전략은 3가지 기술 지표와 함께 촛대 차트를 사용합니다.

평균 이동

먼저 SMA와 EMA는 모두 1분 스캘핑에 대한 최고의 지표입니다.

단순 이동 평균(SMA)은 마지막 기간 수의 평균 종가를 추적합니다. 예를 들어, 50일 SMA는 50거래일의 평균 종가를 표시하며, 지표에서 모두 동일한 가중치가 부여됩니다.

지수 이동 평균(EMA)은 매우 유사하지만 최근 가격에 더 큰 가중치를 주기 때문에 SMA와 다릅니다. 따라서 일반적으로 시장의 최신 변화에 더 빠르게 반응합니다.

전략 사용 50일 지수 이동 평균(EMA) 및 100일 EMA. 이것은 트레이더가 추세를 식별하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

현재 가격 움직임이 두 지수 이동 평균 50 및 100 위에 있으면 통화 쌍이 상승 추세에 있다는 표시입니다. 50일 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? EMA가 100일 EMA를 넘어선다면 이는 상승세를 더욱 입증하고 두피 강세를 위한 설정이 될 가능성이 매우 높습니다.

반대로, 현재 가격 움직임이 두 지수 이동 평균 50 및 100 아래에 있으면 해당 통화 쌍이 하락세에 있다는 표시입니다. 50일 EMA가 100일 EMA 아래로 교차하는 경우 이는 하락세를 추가로 검증하고 약세 두피 설정이 될 가능성이 매우 높습니다.

확률 발진기

세 번째 지표 0~100 범위 내에서 과매수 및 과매수 가격 움직임을 측정하는 단순 모멘텀 오실레이터입니다.

80 수준보다 높으면 해당 쌍이 과매수 상태임을 의미하고 20 수준 미만이면 해당 쌍이 과매도 상태임을 의미합니다.

1분 외환 스캘핑 시스템

이것은 배우기 매우 쉽고 올바르게 사용하면 추세 및 통합 가격 움직임 모두에서 지속적으로 수익을 올릴 수 있는 강력한 스캘핑 시스템입니다.

1분 스캘핑 전략을 거래하기 위해서는 다음이 필요합니다.

  • 거래 수단: EurUsd와 같이 스프레드가 매우 좁은 주요 외환 쌍을 거래하는 것이 이상적입니다.
  • 지표 : 50분 차트에서 100 EMA 및 1 EMA를 선택하고 표시합니다. 그런 다음 확률적 입력 값을 5, 3, 3으로 설정합니다.
  • 세션 수 : 변동성이 큰 뉴욕 및 런던 거래 세션에서 설정을 찾기만 하면 됩니다.

설정 거래 계획 구매

  • 기다렸다가 50 EMA(지수 이동 평균)가 100 EMA 위에 있는지 확인합니다.
  • 다음 단계는 가격 움직임이 50 EMA 또는 100 EMA에서 다시 테스트될 때까지 기다리는 것입니다.
  • 마지막으로, 스토캐스틱 오실레이터는 20레벨 이상을 돌파해야 EMA에 대한 강세 지지를 확인할 수 있습니다.

이 세 가지 요소의 확인은 매우 가능성이 높은 1분 구매 설정을 검증합니다.

GbPUsd 강력한 1분 스캘핑: 설정 구매

설정 거래 계획 판매

  • 기다렸다가 50 EMA(지수 이동 평균)가 100 EMA 아래인지 확인합니다.
  • 다음 단계는 가격 움직임이 50 EMA 또는 100 EMA를 다시 테스트할 때까지 기다리는 것입니다.
  • 마지막으로, 스토캐스틱 오실레이터는 80 레벨 아래에서 돌파해야 두 EMA의 약세 저항을 확인할 수 있습니다.

이 세 가지 요소의 확인은 가능성이 매우 높은 1분 매도 설정을 검증합니다.

GbPUsd 강력한 1분 스캘핑: 설정 판매

손절매 배치 및 이익실현 목표

모든 거래 설정에서 보상(손실 정지 및 이익 목표 달성)을 위해 정의된 위험을 갖는 것이 중요합니다. 이 전략의 SL 및 TP 수준은 다음과 같습니다.

이익실현: 이 1분 두피의 이상적인 이익실현 목표는 입력에서 10-15핍입니다.

손절매 : 손절매는 가장 최근의 가격 변동보다 2~3핍 낮아야 합니다.

1분 스캘핑 시스템의 딜레마

고주파 거래 컴퓨터와의 경쟁

1분 스캘핑은 은행, 헤지펀드, 퀀트 트레이더의 고주파 거래 컴퓨터와 경쟁하게 만듭니다. 그들의 소프트웨어는 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 더 나은 지력과 자본을 갖추고 있습니다. 또한 관련 교환 공급자와 훨씬 더 가깝고 대기 시간이 더 짧습니다.

높은 변동성 뉴스

위험 스캘핑에 대한 노출은 제한적이지만 변동성이 큰 시장에서 시간 낭비가 될 수 있습니다. 가격 변동의 불규칙한 앞뒤 움직임에 의해 손절매 또는 이익실현이 쉽게 촉발될 수 있기 때문입니다.

비용: 수수료 및 스프레드

이 정확한 스캘핑 전략을 사용하여 거래자는 브로커의 스프레드와 수수료를 고려해야 한다는 점을 언급하는 것이 중요합니다. 일부 중개인은 5랏 거래에 대해 $10 또는 $1의 수수료를 부과합니다. 이는 주어진 통화의 100,000단위에 해당합니다.

이 궁극적인 1분 스캘핑 전략은 하루에 수십 번의 거래를 할 수 있습니다. 따라서 수수료 비용이 쉽게 상당한 금액으로 누적되어 잠재적 지불금을 줄일 수 있습니다. 다행히 거래 수수료를 부과하지 않는 브로커가 많이 있습니다.

여기서 또 다른 주요 고려 사항은 스프레드의 크기입니다. 1분 스캘핑 전략은 일반적으로 5~15핍 이득을 목표로 하므로 스프레드가 좁은 브로커와 거래하고 외래종과 같이 스프레드가 큰 외환 쌍을 피하는 것이 중요합니다.

미끄러짐 :

미끄러짐은 주문을 완료하는 데 "숨겨진" 비용입니다. 외환 시장에서 변동성이 높을 때(아마도 뉴스 이벤트로 인해) 또는 통화 쌍이 피크 시장 시간 외에 거래되는 시간에 슬리피지가 발생할 가능성이 더 큽니다. 그것은 대부분의 스캘핑 전략을 죽이고 스캘퍼를 사업에서 제외시킬 수 있습니다.

당신이 스캘퍼이고 1.500에서 브레이크아웃에서 거래를 시작하려는 경우 시장이 1.502의 입찰가와 1.505의 제안을 나타낼 때 채우기를 얻는 도전에 직면합니다. 당신은 1.101에서 채워질 것 같지 않습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 미끄러짐은 누적되어 잠재적 수익을 감소시킵니다. 따라서 스캘핑을 통해 이익을 얻으려면 극복해야 할 큰 장애물입니다.

좋은 위험 대 보상 비율과 이익 일관성에 대한 도전.

많은 Forex 거래자들은 성공적인 거래 경력을 쌓기 위해 50% 이상의 성공 거래를 달성하는 것이 매우 중요하다고 믿습니다. 그러나 개인이 항상 이를 달성할 수 있다는 보장은 없으며 특히 1분 거래와 같이 스트레스가 많은 환경에서는 더욱 그렇습니다.

그러나 성공 확률을 높이는 한 가지 간단한 방법이 있습니다. 예를 들어, 거래자는 각 포지션에 대해 10핍 이득을 목표로 하고 동시에 손절매를 5핍으로 제한할 수 있습니다. 분명히 항상 2:1 비율일 필요는 없습니다. 예를 들어, 시장 참가자는 9핍 손절매 배치로 모든 거래에서 3핍을 획득하는 목표를 가질 수 있습니다.

Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까?

Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까?

스캘핑은 아드레날린 중독자들을위한 거래 스타일입니다. 1 분 차트를보고 계신가요? 투자자가 수익 보고서를 열 수있는 것보다 더 빨리 거래를하고 싶습니까? 확장은 고려해야 할 전략 일 수 있습니다.

두피 거래자는 작은 가격 변동으로 수익을 얻는 것을 목표로합니다. 그들의 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 목표는 매 거래마다 많은 수익을 올리는 것이 아니라 계속해서 적은 수익을내는 것입니다. 그들이 잘하면 시간이 지남에 따라 거래 계좌가 커질 것입니다. 두피 거래자들은 종종 레버리지와 타이트한 손절매를 사용합니다.

두피 상인이 자신의 기술을 연습하는 방법을 배우고 싶습니까? 읽어.

내용

  • 소개
  • 스캘핑이란?
  • 스 캘퍼는 어떻게 돈을 버나요?
  • 스캘핑 거래 전략
  • 두피 거래를 시작해야하나요?
  • 마무리 생각

스캘핑 (또는 두피 거래)은 일반적으로 사용되는 단기 거래 전략입니다. 사실, 가장 일반적인 거래 전략 중 하나입니다. 여기에는 더 짧은 시간 범위, 빠른 의사 결정, 좋은 기술 분석 및 차트 작성 도구가 포함됩니다. 그 결과, 많은 전문 거래자들이 스캘핑을 위해 거래 계좌의 일부를 할당합니다.

두피 거래 전략은 다양한 금융 시장에서 작동 할 수 있으므로 스 캘퍼는 주식 시장, 외환 거래 및 암호 화폐에서 활발하게 활동하고 있습니다.

거래에 완전히 익숙하지 않은 경우 초보자를위한 암호 화폐 거래에 대한 전체 가이드를 확인하십시오 . 이 기사에서는 거래에 대해 알아야 할 모든 것을 설명합니다. 다양한 거래 전략에 익숙해지면이 기사로 돌아와 스캘핑에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

암호 화폐 스캘핑에 대해 알아야 할 사항을 살펴보고 가장 일반적인 스캘핑 전략에 대해 알아 보겠습니다.

스캘핑이란?

스캘핑은 상대적으로 작은 가격 변동에서 이익을 얻으려는 시도를 포함하는 전략입니다. 두피 거래자는 막대한 수익 목표를 찾지 않습니다. 대신 그들은 작은 가격 변화로 인한 이익을 계속해서 수확하는 것을 목표로합니다.

따라서 두피 거래자는 작은 가격 변동과 시장 비 효율성을 찾아 짧은 기간에 많은 거래를 할 수 있습니다. 아이디어는 이러한 작은 이익을 쌓고 합성함으로써 시간이 지남에 따라 상당한 양의 이익이 누적된다는 것입니다.

관련된 짧은 시간 프레임으로 인해 스 캘퍼는 거래 아이디어를 생성하기 위해 기술 분석에 크게 의존합니다. 대부분의 펀더멘털 이벤트가 장기간에 걸쳐 진행되기 때문에 두피 거래자들은 근본적인 분석에 거의 관심을 갖지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 기본 내러티브는 거래 할 자산을 결정할 때 큰 차이를 만들 수 있습니다. 일부 뉴스 또는 펀더멘털 이벤트로 인해 관심이 증가한 주식이나 코인은 일반적으로 적어도 일정 기간 동안 높은 거래량과 유동성을 가질 것입니다. 이는 스캘 퍼가 개입하여 증가 된 변동성에서 이익을 창출 할 수있는 때입니다.

요약하면, 스 캘퍼는 더 큰 가격 변동보다는 단기적인 변동성 폭발을 이용합니다. 시장 역학에 대한 고급 이해와 빠른 의사 결정 (종종 스트레스를받는 경우)이 필요하기 때문에 모든 사람에게 이상적이지 않은 전략입니다.

스 캘퍼는 어떻게 돈을 버나요?

따라서 스캘 퍼가 고려하는 기술적 요인은 무엇입니까? 거래량, 가격 조치, 지원 및 저항 수준, 캔들 스틱 차트 패턴은 모두 일반적으로 거래 설정을 식별하는 데 사용됩니다. 두피 거래자들이 사용하는 가장 일반적인 기술적 지표 중 일부는 이동 평균, 상대 강도 지수 (RSI), 볼린저 밴드, VWAP 및 피보나치 되돌림 도구입니다.

많은 스 캘퍼들은 또한 실시간 주문 장부 분석, 거래량 프로파일, 미결제 약정 및 기타 복잡한 지표를 사용합니다. 또한 많은 스 캘퍼는 시장에서 우위를 점하기 위해 맞춤형 지표를 만들 것입니다. 다른 거래 전략과 마찬가지로 시장에서 고유 한 이점을 찾는 것이 성공을 위해 가장 중요합니다.

스캘핑은 시장에서 작은 기회를 찾고이를 활용하는 것입니다. 이러한 전략은 일반 대중에게 알려지면 쉽게 이익을 얻지 못할 수 있으므로 두피 거래자는 개별 거래 제품군에 대해 매우 비밀 스러울 수 있습니다. 이것이 바로 자신의 전략을 만들고 테스트하는 것이 중요한 이유입니다.

앞서 논의했듯이 스 캘퍼는 일반적으로 더 낮은 시간 프레임을 거래합니다. 1 시간, 15 분, 5 분 또는 1 분 차트 일 수있는 일중 차트입니다. 일부 두피 거래자는 1 분 미만의 시간 프레임을 볼 수도 있습니다.

그러나 이러한 시간 프레임으로 인해 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 우리는 고주파 거래 봇의 영역으로 들어가기 시작하는데, 이는 인간이보기에는 합리적이지 않을 수 있습니다. 기계는 많은 양의 데이터를 빠르게 처리 할 수 ​​있지만 대부분의 사람은 15 초 차트를 볼 때 최선을 다하지 못합니다.

고려해야 할 다른 사항이 있습니다. 우리는 높은 시간 프레임 신호와 레벨이 일반적으로 낮은 시간 프레임 신호보다 더 신뢰할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 이것이 대부분의 스캘 퍼가 여전히 높은 시간대의 시장 구조를 먼저 보는 이유입니다. 왜? 그들은 중요한 높은 시간 프레임 수준을 먼저 설명하고 두피 거래 설정을 찾기 위해 확대합니다. 이것은 시장 구조에 대한 높은 시간 프레임 뷰를 갖는 것이 단기 거래의 경우에도 매우 도움이 될 수 있음을 보여줍니다.

그럼에도 불구하고 거래 및 투자 전략은 거래 자마다 크게 다를 수 있습니다. 스캘핑에 대한 엄격한 규칙은 없지만 자체 규칙을 설정할 때 고려할 수있는 지침이 있습니다.

스캘핑 거래 전략

두피 거래자는 재량 적이고 체계적인 두피 거래자 의 두 가지 유형을 고려할 수 있습니다 .

임의의 거래자는 시장이 그들 앞에 펼쳐지면서 그 자리에서 거래 결정을 내립니다. 그들은 언제 들어 오거나 나갈 것인지에 대한 특정 요구 사항을 가지고있을 수도 있고 없을 수도 있지만, 그들의 결정은 당면한 조건에 따라 결정됩니다. 즉, 임의 거래자는 다양한 요인을 고려할 수 있지만 규칙은 덜 엄격하며 직감과 직감에 더 많이 의존합니다.

체계적인 거래자는 다른 접근 방식을 취합니다. 그들은 본질적으로 진입 점과 출구 점을 트리거하는 잘 정의 된 거래 시스템을 가지고 있습니다. 규칙 세트의 특정 조건이 충족되면 거래를 시작하거나 종료합니다. 체계적인 거래는 임의 거래보다 훨씬 더 데이터 중심적인 접근 방식입니다. 체계적인 거래자는 직관보다는 데이터와 알고리즘에 더 많이 의존합니다.

사실,이 분류는 다른 유형의 거래자에게도 적용될 수 있습니다. 그러나 단기 전략과 관련하여 구별이 더 분명합니다. 결국, 임의 거래는 더 높은 시간 프레임에서 일관되게 작동하지 않을 수 있습니다.

일부 스 캘퍼는 범위 거래라는 전략을 사용합니다. 그들은 가격 범위가 설정되고 그 범위 내에서 거래되기를 기다립니다. 아이디어는 범위가 깨질 때까지 범위의 하단이 지지대로 유지되고 범위의 상단이 저항을 유지한다는 것입니다. 물론 이것이 보장되는 것은 아니지만 여전히 성공적인 스캘핑 시스템이 될 수 있습니다. 그러나 좋은 두피 트레이더는 astop-loss를 설정하여 범위에서 벗어날 준비를 할 것입니다.

또 다른 스캘핑 기법은 입찰 요청 확산을 이용하는 것입니다. 가장 높은 입찰가와 가장 낮은 요청 사이에 상당한 차이가 있다면 스 캘퍼는이를 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 즉, 이러한 종류의 전략은 알고리즘 또는 양적 거래에 더 적합합니다. 왜? 음, 인간은 기계만큼 시장에서 작은 비 효율성을 찾는 데 신뢰할 수 없습니다. 결과적으로이 필드는 거래 봇으로 가득 차 있습니다. 따라서이 전략을 채택하려는 인간은 일반적으로 알고리즘과 경쟁해야합니다.

스캘핑은 일반적으로 레버리지를 사용합니다. 목표 비율이 상대적으로 작기 때문에 스 캘퍼는 일반적으로 레버리지로 포지션 규모를 늘리기를 원할 것입니다. 이것이 스캘 퍼가 종종 마진 거래 플랫폼, 선물 계약 및 레버리지 거래를 제공하는 기타 유형의 금융 상품을 사용하는 이유입니다. 그러나 스 캘퍼는 더 큰 위치에서 더 작은 움직임으로 이익을 얻으려고하기 때문에 미끄러짐을 인식해야합니다.

두피 거래를 시작해야하나요?

그것은 전적으로 어떤 스타일의 거래가 당신에게 적합한 지에 달려 있습니다. 일부 트레이더는 잠 들어있을 때 포지션을 열어 두는 것을 좋아하지 않기 때문에 단기 전략을 선택합니다. 데이 트레이더 및 기타 단기 트레이더가이 범주에 속할 수 있습니다.

반면에 장기 거래자들은 더 긴 시간 동안 결정에 대해 자세히 설명하고 몇 달 동안 포지션을 열어도 괜찮습니다. 그들은 단지 진입, 이익 목표, 손절매를 설정하고 때때로 거래를 모니터링 할 수 있으며, 스윙 거래자는이 범주에 속할 수 있습니다.

따라서 두피 거래를 할 것인지 결정하려면 어떤 거래 스타일이 더 잘 맞는지 자세히 설명해야합니다. 또한 일관되고 수익성있게 적용 할 수 있도록 성격 및 위험 프로필과 일치하는 atrading 전략을 찾아야합니다.

당연히 여러 전략을 시도해보고 효과가있는 것과 그렇지 않은 것을 볼 수 있습니다. 바이 낸스 선물 테스트 넷의 종이 거래는이를 테스트하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 이렇게하면 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 스캘핑 전략을 테스트 할 수 있습니다.

마무리 생각

스캘핑은 가격의 작은 움직임에서 이익을 얻는 것을 목표로하는 일반적으로 사용되는 단기 거래 전략입니다. 많은 규율, 시장에 대한 지식 및 빠른 의사 결정이 필요한 거래 기술입니다.

스캘핑이 당신에게 좋은 거래 전략입니까? 초보자라면 거래 또는 매수 및 보류와 같은 더 장기적인 전략을 찾을 수 있습니다. 경험이 더 많으면 두피 거래가 적합 할 수 있습니다. 그러나 금융 시장에서 무엇을하든 상관없이 손절매 및 적절한 포지션 사이징과 같은 위험 관리 원칙을 고려하는 것이 항상 중요합니다.

비트코인 스캘핑으로 억대수익?! 알바비로 시작해 수십억을 만든 '따개톱'이야기

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시작하기에 앞서 본인도 코인투자하는 사람들 글보며 배우는 입장입니다.
이걸 보고 배울지 넘길지는 본인 선택입니다.
해당글은 대부분이 단타에 대한 내용입니다.
장기투자 하는 분들에겐 도움이 되지 않을 수 있습니다.
다른의도 없이 유명한, 수억 수십억 수익실현한 사람들의 투자방향, 태도 등을 보며 배우는 겁니다.

이분은 11월에는 수수료 계산 안했을 때 17억 수익, 수수료를 제외하면 약 15억의 수익이라고 합니다.(비트캐시 사태 때 확 뛰었다고)

아래는 각 기간별 수익과 댓글 내용 정리입니다.

볼린저밴드 , rsi 위주로 보되 평소에 저항선을 체크해두며 데드캣타이밍을 주로 노려 단타를 친다.

존버를 하는일은 별로 없고 과감히 손절한다.
(존버를 하지말라는게 아닙니다. 이분은 존버할 시간에 손절 후 단타로 다 회복할 실력이 되니 그렇게 한거죠. 무조건 손절은 하지마세요.)

1시간, 1일 분봉으로 추세확인 후 5분봉으로 진입한다.

rsi 지표로 매수타이밍 잡으려면 적어도 1시간봉으로 보도록 하라.

17년 5월 23일자. 100만원으로 시작

17년 8월 10일자 1000만원 달성
주로 이더리움으로 먹고 세력이 들어오면 다른코인으로 먹는다.

17년 8월 20일자 2000만원 달성
자는시간 제외하고 거의 차트만 봤다.
경험을 하다보면 감과 공식이 생기며 승률이 늘어났다.
보조지표로는 이평선, 볼린저밴드, rsi를 추천한다.
너무 많은 보조지표는 필요없다고 생각한다.
데드캣 단타란 과매수로 고점찍고 세력이 물량터는거에 개미공포가 더해져
물량이 순식간에 털릴 때 장대 음봉나오는 꼬리를 잡아 기술적 반등으로 튀어오를 때 파는것이며
이것은 나의 주 수입원이다.
언제가 고점인지는 예측하기 어렵지만 고점에서 내려올 때 하락꼬리를 잡는것은 쉽기 때문이다.

8월 22일 3000만원 달성
차트는 크립토워치를 주로 본다.
주로 차트를 보며 저점을 잡아 들어간다.
차트만 보는것보다는 당연히 호재뉴스를 알아둬야 좋지만
별 일 없는 경우도 많으니 케바케다.

단타를 주로하며 1분안에 끝내는 스캘핑(초단타)을 많이 한다.
평소에 하는 단타는 10분내로 끝나며 1시간 넘으면 엄청 기다린거다.
코인판은 24시간 365일이 장이라 변동성도 심하므로 대응이 중요하다고 생각한다.
내 주 수입원은 폭락때의 기술적 반등이다.

8월 24일자 110만원 수익
애매할 땐 들어가지 말고 그냥 단순히 가격이 정말 많이 빠졌다고 생각될 때 들어가면 손해볼 일은 거의 없을 것이다.

9월 2일자 2일간 500만원 수익
시세가 올라갈 것이라고는 잘 믿지 않으며 많이 내려올 때만 단타를 친다.
빗썸은 차트시스템이 별로이므로 코인원 프로차트와 크립토워치를 추천한다.

9월 4일자 250만원 수익
확실한 패닉셀자리라 생각하면 몰빵을 하나
초단타를 칠 때는 30%정도만 넣는편이다.
4시간, 1시간봉으로 추세 확인 후 15분봉, 5분봉으로 단타를 친다.Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까?

9월 13일 100만원 수익
리플은 호재가 많다는 소식이 있어도 시장분위기는 항상 쎄하다.

9월 15일 930만원 수익
차트와 호가창을 둘 다 보면서 단타친다.
볼린저밴드, rsi를 1분봉으로 보면 신뢰도가 낮다.
분봉시간을 늘릴수록 rsi과매도, 볼린저 이탈 때 올라갈 확률이 높다고 보면 된다.
과매도 매매는 최소 1시간봉으로 하길 바란다. (rsi 20~30지점)

너가 생각한 지점보다 더 떨어지는 경우가 많으니
분할매수를 통해 평단을 어느정도 보장받는게 좋다.

9월 18일 2일간 210만원 수익 - 6천만원으로 코인투자중
5~15분봉으로 단타치고 1시간 ~1일봉으로 추세확인한다.
저점파악은 차트보면서 분할매수하라.

단타를 처음한다면 짧막한거만 노리지 말고 큰 과매도 시점에만 사서 단타치는걸 추천한다.
그리고 욕심부리지말고 적당히 팔면 나와라.

나는 과매도 시점을 볼린저밴드 하단이탈 , rsi 과매도 신호, 하락장 말에 던지는 패닉셀 정도로 예측한다.
하지만 모든 차트가 확실한건 없으므로 눈치싸움이 크다.
하락장에선 자기 예상보다 더 내려가는 경우가 많으니 분할매수는 필수다.

9월 20일 195만원 수익
주로 비트코인 저항매물대 지점, rsi 과매도
볼린저밴드 이탈, 호가창, 볼륨을 보고 진입한다.
단타는 짧게는 5분봉으로 초단타를 치고
비트코인저항대지점에선 1시간봉으로 큰 반등을 노릴 때도 있다.
알트코인은 변동이 너무 커서 차트분석이 어려워 대장코인(빗썸에상장된)들로 하는게
그나마 안정적인 수익을 얻을 수 있는것 같다.

9월 20일 350만원 추가수익
보통 안정적인건 이더리움이다.
차트공부 열심히하는게 단타치는데 도움이 될 것이다.
처음엔 큰 돈으로 하지 말고 100만이하 소액으로 흐름감을 익혀라.
몇달 굴려보면 어느정도 수익이 꾸준히 나면서 감이 생기는데 그 때 본격적인 투자를 하라.
급락장 전에 분위기가 안좋아서 현금관망을 하고 단타쳤다.

9월 22일 126만원 수익
대장이 비트코인인 만큼 비트코인이 폭락하면 다른코인도 같이 떨어진다.
하루에 거래는 단타라서 수십번씩 한다.
스캘핑처럼 몇분안에 치고 빠지는걸 많이 한다.
확실한 자리는 한두시간을 기다리기도 함.
나는 정보에 의존하지 않고 보통 차트를 보며 매매한다.
나름대로 저항선을 예상하며 그 부근이 오면 매수하고 기다리며 단타친다.
오르지 않고 더 하락하면 바로 손절하는것이 단타의 기본 원칙이다.
이건 매매를 많이 해보며 경험하는게 좋다.
과매도 때는 데드캣구간이 어드정도 생겨서 자주 들어간다.

9월 23일 192만원 수익
무리한 추격매수는 잘 하지않고 하락시 받아먹는 매수를 자주한다.

10월 18일 누적 1억 수익
순간적인 폭등매수세, 패닉셀을 포착해서 안전하게 빨리먹고 튄다.
패닉셀은 저점확인 후 매수세가 붙을 때 들어가는게 가장 안전하다.
하지만 엥간한 하락은 주로 차트로 미리 저항대를 체크 후 분할매수 한다.
왜냐하면 올라갈 때 타면 늦은 경우가 많기 때문이다.

*저항대는 보통 장기이평선을 이용합니다.

rsi는 다이버전스 신호가 코인판에서 매우 유용하다고 느낀다.
볼린저밴드는 저항선 정도로 많이 보는 편이다.

대부분 차트를 보며 매매하고 거래량이 몰리는 코인위주로 매매한다.
이벤트가 없는 코인들은 대부분 횡보만해서 거래량 몰린 변동성 큰 코인위주로 한다.
세력장난질이 심한 모네로나 제트캐쉬같은 알트빼고는 대부분 한다.

11월 13일 5억 6천만원 수익, 누적수익 10억이상
빗썸에 상장된 메인코인만하고 그외의 알트코인은 리스크가 커서 안정성이 큰 메인코인만 한다.
차트는 크립토워치에서 5분봉을 켜둔다.
예전 차트에서 강하게 저항받으며 꺾이거나 반등했던 자리를 지지저항으로 어느정도 보면 된다.
볼린저밴드의 상하단이 나름의 저항선이 될 수 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 있다.
5월23일 100만원으로 시작했으며 8월부터 본격적으로 수익이 났다.

11월 26일 5천만원 수익
매매는 5분봉으로 타이밍을 보고 더 큰봉으로 추세를 본다.
코인하나에서 거래를 여러번한다. 오늘도 비캐는 100번이상 거래했다.

11월 24일 7300만원 수익
저점 예상구간에서는 5개로 나눠 매수한다.
볼밴은 주로 저항대로 체크하고, 과매수랑 과매도 판단하는 기준으로 자주 쓰는 것 같다.
소액으로 할 때는 신중하게 큰 자리만 노려서 하루에 몇번 매매 안했던것 같다.
코인종목은 걍 하루에 2~3개정도 이벤트 터지는 것 위주로 한다.
물량 잘 못 받치는 대시나 모네로같은 코인은 잘 안하는 편이다.
저가는 완벽히 알기 힘들기 때문에 중요한 저항대 체크해놓고 분할로 물타면서 매수하는 전략을 이용한다.
오늘 수백번 넘게 거래한 것 같은데 너무 많아서 잘 못세겠다.
rsi 볼린저밴드는 보조지표 인터넷자료 공부하면서 정독하길 바란다.
처음부터 차트 잘 보긴 힘들다.
트레이딩뷰에서 전문가들이 차트분석해 놓은 글 보면서 차트공부도 해보고 보면서 매매도 많이 해보길 바란다.

11월 26일 3400만원 수익
큰 하락이 오면 되돌림이 오는게 코인판이다.
대세하락장이 아닌 이상 어느정도 저점에서 잡으면 단타치기 쉽다.
정확한 저점을 알 수 없다면 분할매수를 천천히 하라.
오늘 비캐가 190에서 163까지 폭락했는데 저항대인 175이하에서 분할매수 했으면 충분한 위치였다.
내가 말하는 받아먹기 좋은 패닉셀은 -10%이상정도로 급작스럽게 떨어지는 것을 의미한다.
예를 들면 비캐 190에서 163으로, 이더리움 54에서 49로 떨어진것이 단타먹기 좋은 패닉셀이다.
하루에 한번도 안나올 때가 있다.
안전하고 좋은 수익을 낼 수 있는 구간이다.
횡보하다가 저항대를 뚫으면서 추세를 상방으로 뚫었을 때는 추격매수하기 좋은 구간이다.
하지만 상승주듯 페이크를 주는 경우도 많으니 항상 조심하라.
상승세를 탄 코인의 횡보 하단에서 매수하고 상승에 베팅하는 것 역시 좋다.

큰 패닉셀을 받아먹고 반등올 때까지 길게는 10분이상 기다려라.
빗썸을 쓰지만 차트는 크립토워치를 보고 크립토워치에서 rsi 볼린저밴드를 기본설정으로 추가하고 차트를 본다.
차트를 분석해서 예전에 가장 강력하게 지지받았던 큰 구간을 노려라.
그쯤에서 천천히 분할매수를 시도하고 저항대 뚫리고 지하실까지 가는걸 대비하며 분할매수 하라.
확실히 세력이 붙었다고 판단되면 추격매수를 한다.
볼린저밴드는 저항대로 이용하며 rsi는 다이버전스와 과매수 과매도 판단에 쓴다.
만약 패닉셀을 세력이 유도하고 있다고 판단되면 손절한다.

위 글은 모사이트 주식게시판의 작성자 '따개톱' 작성글을 편집하여 네이버 카페 '비트맨'에 17년12월4일 게시한 '가족몰래부자되기'님의 글을 옮겨온 것이다.

옮긴이 추가글) 따개톱은 이후에도 주식게시판에 몇번 더 게시글을 올려왔었지만
계속되는 조작의심과 자신을 비하하는 세력에 환멸을 느껴 마지막으로 수익인증을 한 후
모든 게시글을 삭제하고 주식게시판에서 사라졌다.
믿거나 말거나 자기선택이지만.. 본인은 실시간으로 따개톱의 수익인증 게시글을 보았으며
수개월 동안 꾸준한 게시 활동, 젊은나이(대학생)에 큰 돈을 벌었음에도 겸손함을 잃지 않는 점
등을 미루어 보아 따개톱의 수익인증이 조작이 아니라고 강력하게 믿고 있다.
시간이 지난 현재 들리는 소문에 의하면 60억을 달성하고 100억을 목표로 하고 있다고 한다.

초단타 스캘핑이 불법? 인공지능 알고리즘 매매로 개미 핥기에 재미 붙인 메릴린치와 시타델!

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최근, 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩의 꼼수가 대중들에게도 알려지면서 초단타 매매 (스캘핑) 의 개념이 차츰 변하고 있다.

‘메릴린치’ 같은 대형 투자은행과 ‘시타델’ 같은 고수익 알고리즘 트레이딩 전문 헤지펀드가 ‘짜고 치는 머니게임’이 전세계의 금융 투기 시장을 교란시키고 있는 것이다.

하지만, 우리 같은 FX마진거래 트레이더는 딱히 걱정할 필요가 없다. 외환시장의 하루평균 거래 규모 액은 약 5,000조 원으로, ‘전 세계 주식시장의 100배’가 넘는 천문학적 규모이므로, 작전 세력의 ‘작업’이 거의 불가능하기 때문이다.

단, 외환시장에도 거래량과 유동성이 현저히 낮아지는 시간대(오전 5~6시) 와 시기(연말연시 등) 가 존재하는 탓에, 절대로 방심할 수는 없다.

이번 기회에 거대 세력들의 알고리즘 초단타 (스캘핑) 매매기법을 제대로 이해하고, 그들의 전략에 편승하는 지혜를 배워보도록 하자.

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초단타 (스캘핑) 매매의 개념과 역사

초단타 (스캘핑) 매매의 개념과 역사


일단은 가장 중요한 개념정리부터.

단타 매매 (단기투자) 란, 주식이나 외환 통화쌍, 비트코인, 금, 원자재 등의 자산을 트레이딩 플렛폼 상에서 짧은 시간 내에 사고 파는 행위를 말한다. 그러나, ‘짧은 시간’의 정의는 트레이더에 따라 그 기준이 다르므로, 단타 매매의 개념 또한 애매하게 사용되고 있다. (스윙트레이딩을 단타라고 하는 사람들도 있으니)

그렇다면 초단타 (스캘핑) 매매는 무엇일까?

말 그대로 ‘초 단위’에서 길게는 ‘분 단위’의 매우 짧은 거래를 말하며, ‘스캘핑’ 역시 이와 같은 뜻이다. FX마진거래라면, 1분 봉 또는 5분 봉을 참고하면서 0.1핍에서 수 핍의 이익을 노리는 거래 패턴이 이에 해당될 것이다.

한편, 수 년 전부터 각광을 받기 시작한 알고리즘 매매는 초 단위가 아닌 밀리 초(1,000분의 1초) 개념이기 때문에, 인간이 감각으로는 진입과 청산이 불가능한 ‘극초 단타’의 세계라고 볼 수 있다. 고빈도 매매, 고주파 매매라고 불리기도 하며, 주로 주식시장이나 옵션거래, 상장지수펀드(ETF) 같은 금융상품의 매매 거래에 적용된다.

참고로, 대한민국 주식시장에서 오늘날의 단타 매매가 법적으로 허용된 것은 지난 1998년 3월부터다. 그전까지는, 매수와 매도가 하루 한 번만 허용됐기에 초단타라는 말조차 없었다고 하는데… 강산이 두 번 변하고 나니 로봇이 금융시장을 지배하는 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 기묘하고도 꺼림칙한 시대가 현실로 다가왔다.

중세 대항해 시대의 백인 침입자들은 인디언의 머릿가죽을 벗겨 순식간에 해골로 만드는 잔인무도한 행위도 서슴치 않았는데, ‘scull’은 이러한 행위를 나타내는 동사로 쓰이기도 한다.

이것이 금융 투기 시장에서는 ‘얇은 이익을 재빠르게 벗겨낸다’ 라는 뜻으로 사용되었던 것이다.

알고리즘 초단타 트레이딩의 진실

알고리즘-트레이딩-초단타-매매-진실

메릴린치 같은 투자은행 또는 시타델 같은 대형 퀀트펀드들의 초단타 매매는, 일반 투자자들이 알고 있는 손매매 스캘핑이나 MT4 시스템 트레이딩 (EA-자동매매) 의 개념이 아니다.

‘밀리 초’ 단위라는 찰나의 순간에 매매 판단을 내리고 실행 (진입&청산) 까지 하려면, 인공지능(AI)에 준하는 고성능 컴퓨터와 엄청난 속도의 광케이블 전용회선이 필수적이다. 당연히 막대한 설비투자가 필요한 탓에, 투자은행이나 대형펀드와 같은 기관투자자가 아니면 애초에 숟가락조차 올려놓을 수 없는 고차원의 세계인 것이다.

메릴린치와 시타델의 극초단타 합작품!

지난해 7월부터 청와대 국민청원에는, ‘메릴린치의 초단타 매매를 처벌해달라’는 청원이 수십 건이나 이어졌다. 그러나 실제로 거래한 회사는 ‘메릴린치’ 가 아니라 ‘시타델’ (미국의 퀀트펀드, 증권사) 이다. 시타델이 메릴린치의 계좌를 통해 국내 주식 시장에 들어와서 불과 몇 개월 만에 2,200억 원의 수익을 올린 것이고, 거래 환경을 제공한 메릴린치는 거액의 수수료를 챙긴 구조다.

다시말해 메릴린치는 시타델의 위탁을 받아서 초단타 알고리즘 매매의 국내 창구 기능을 담당했을 뿐이지만, 최종적인 책임은 계좌를 개설해준 브로커 (증권사, 금융투자회사) 측에 있기 때문에, 한국거래소는 메릴린치에만 벌금 1억 7,500만 원을 부과했다. 170억도 아니고 고작…

한국거래소의 감리 결과에 따르면, 메릴린치는 시타델로부터 2017년 10월부터 2018년 5월까지 약 8개월간 총 430개 종목에 대해 6,220회 (847억 원어치)의 허수성 주문을 수탁한 것으로 나타났다. (시장 감시규정 제4조 제3항 위반) 메릴린치가 해당 기간 시타델로부터 수탁한 거래대금은 약 80조 원으로 추정되고 있다.

시타델이 메릴린치의 DMA(직접주문 전용회선) 시스템을 통해, 1,000여 개 종목에 걸쳐서 초단타 매매 (스캘핑) 거래를 반복했다고 하는데, 그중에는 코스피 상장 종목이 약 800개, 코스닥 상장 종목은 약 1,400개로, 국내 증시 상장 종목의 절반 정도가 그들의 타켓이 되었다.

코스탁-거래대금대비-메릴린치-거래액비중

시타델은 미국의 퀀트 헤지펀드로, 르네상스 테크놀로지 등과 더불어 인공지능(AI) 기술을 활용한 알고리즘 매매기법으로 유명해진 증권사이기도 하다. 현재 운용자금은 300억 달러 이상.

메릴린치는 2008년 금융위기 당시, 리먼 브러더스와 함께 파산한 후, 뱅크오브아메리카(BOA)에 인수되며 극적으로 살아났다. 현재는 BOA 산하의 금융투자회사로써 모건스탠리, 골드만삭스와 더불어 미국 3대 투자은행으로 불리고 있다.

꼼수인가 실력인가?

과거 초단타 매매 (스캘핑) 의 중심 세력은 개인 투자자들이었다. 기관투자자들은 덩치가 큰 만큼 상대적으로 투자의사 결정에 시간이 걸렸던 탓에, 거래 횟수를 늘리더라도 고작 데이트레이딩 수준이었다.

그러나 2010년을 전후로 통신회선 속도가 급속도로 개선되면서 미국 금융 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 시장에서는 어느새 일반 거래보다 알고리즘 거래 비중이 높아지는 기이한 현상이 일어나기 시작했다.

이와 동시에, 르네상스 테크놀로지, 투 시그마 인베스트먼트, 디이쇼 같은 퀀트펀드들의 알고리즘 매매기법이 주식시장은 물론 옵션거래나 ETF 같은 파생 금융시장에도 침투하면서, 미세한 주가 변동의 시세차익을 노리는 초단타 매매 (스캘핑) 방식이 대세로 부각되기 시작했다.

그런데 문제는, 이들의 매매기법 중에는 ‘개미들의 통수를 치는 비열한 수법’이 적지 않았다는 점이다.

예를 들면 다음과 같은 매매기법이다.

알고리즘 거래 예약주문으로 허수성 매수 물량을 대량 투입해서 일반 투자자(개미) 들의 추격 매수를 유발한 후, 시세가 오르면 보유 물량의 절반을 청산(매도) 해서 차익을 얻고, 나머지 반은 호가(가격) 가 원래 대로 돌아오면 본전가로 청산하고 빠지는 전략.

알고리즘-초단타-매매-허수거래-사례

개미들은 매수 호가와 매도 호가의 차이 (스프레드) 가 있는 탓에, 진입하자마자 약간의 손실액이 발생하지만, 공룡 세력들은 이러한 핸디캡이 거의 없는데다가, 빅데이터와 인공지능이라는 강력한 무기를 가지고 있다.

이덕분에, 그들은 개미들이 지불하는 스프레드 안에서 미세한 수익을 뽑아 먹고 나오는 ‘저위험 고수익’전략을 실행할 수 있게 된다. (대부분이 하이레버리지 매매)

현재 호가(가격)보다 미세하게 높은 호가로 대량 매수 주문 역지정가 을 걸어 놓고, 이후 주가가 조금만 오르면 보유 물량을 청산 (매도) 해서 차익 실현을 노리는 전략. (물론 공매도 포지션으로 진입하면, 이 경우와 정반대의 의미가 된다)

시장 감시규정 제4조 1항 5호에 따르면 허수성 주문은, 매수세를 유인하여 높은 가격에 자신의 보유물량을 매도한 후 해당 매수주문을 취소하는 것으로 이는 공정거래질서 저해행위 (시장교란행위) 에 해당된다.

그러나, 사례 2 같은 경우는 엄연한 합법행위로, 어느 정도 경험있는 트레이더라면 누구나 시도해 봤을 매매 전략이다.

브로커에 따라 다르긴 하나, FX마진거래의 수수료는 실제 거래액의 0.003~0.008%로 주식 거래하고는 비교할 수 없을 정도로 저렴한 수준이다. 이 정도 수준이면 세력들과 비교해도 별 차이 없는 수수료이니, 실력만 있다면 개인 투자자도 충분히 초단타 스캘핑에 도전해 볼만 하다.

FX마진 선진국 일본에서는, 연 수익 10억 원이 넘는 스캘핑 전업 트레이더들이 수두룩하다. 우리 같은 개미들이 많지 않은 종잣돈으로 단기간에 성공할 수 있는 유일한 방법이 ‘초단타 스캘핑’이라는 것은 누구도 부정할 수 없을 것이다. (체력과 지식과 멘탈관리 능력만 있다면)

‘다크풀’을 악용하는 알고리즘 트레이더들

다크풀-경쟁대량매매제도-dark pool


다크풀 (dark pool) 이란, 투자은행 등의 금융기관이 고객의 주문정보를 외부에 공개하지 않고 익명성을 지키면서 보관하는 영역이다. 가령 우리나라 연기금이 다크풀을 통해 메릴린치에게 구글의 주식 100만 주 매수 주문을 넣었을 경우, 메릴린치는 이를 외부에 공개해서는 안 된다.

그러나 실제로 월가에서는, 이러한 정보를 누군가에게 대가를 받고 누설하는 행위가 암묵적인 관행으로 여겨지고 있다. 그리고 퀀트펀드 등의 알고리즘 트레이더들은 이 정보를 입수해서 초단타 매매로 손쉽게 이익을 취한다.

‘다크풀’에 들어오는 주문은 대부분이 초대량 주문이기 때문에 시장에 반영되기까지는 일정한 시간이 소요되며, 실제로 처리가 될 때도 일정한 패턴이 있다. 따라서 누구나 이 정보만 가지고 있다면, 리스크 없이 수익을 올릴 수 있게 된다.

다크풀로 들어간 구글의 주가가 조금 하락하는 순간을 기다렸다가 매입한 후, 100만주의 매수 주문이 Cryptocurrency에서 스캘핑 거래는 무엇입니까? 처리되면서 가격이 상승하는 시점에서 청산(매도) 하기만 하면 순식간에 이익을 취할 수 있는 것이다.

다크풀 시스템을 국내에서는 ‘경쟁 거래방식’ 또는 ‘경쟁 대량매매 제도’라고 하는데, 일정 규모 (5억 원 또는 5만 주, 코스닥은 2억 원) 이상의 주식, 상장지수펀드(ETF), 주식예탁증서(DR) 등에 대한 대량매매를 비공개로 연결해 주는 주문방식을 뜻한다. 우리나라에서는 한국거래소(KRX)가 2010년 11월부터 합법적으로 실시하고 있다.

초단타 매매의 폐해, FX마진만이 살길?

주식거래-알고리즘-매매-FX마진-문제점

차트를 관찰하다 보면 가끔, 주가 지수나 환율이 특별한 이유가 없는데도 폭락 (또는 폭등) 하게 되는데, 대부분의 경우 그 원인은 알고리즘 트레이더들의 자동 예약 주문에 있다고 해도 과언이 아니다. 호가가 특정 가격대에 도달하거나, 투자 원금에서 사전에 설정된 비율 이상의 손실 (또는 이익) 이 발행하게 되면 자동적으로 대량의 청산주문이 실행되기 때문이다.

또한, 밀리 초 단위라는, 인간이 반응하기 어려운 속도로 거래가 자주 이루어지게 되면, 개미들은 자신들이 원하는 가격에 주문을 체결하지 못하게 될 가능성이 높아진다. 즉, 세력들의 알고리즘 초단타 매매가 스리피지를 일으키는 원인이 될 수도 있다는 말이다.

그들의 대부분의 기관투자자들(세력) 은 자신들의 포지션을 숨기면서 익명으로 거래하기 때문에, 개미들은 그들의 움직임을 실시간으로 파악할 길이 없다.

반면, 기관투자자들은 메이저 증권사들이 제공하는 개미들의 지정가 주문 정보나 실시간 포지션을 언제든지 파악할 수 있기에, 개중에는 알고리즘 스캘핑 시스템으로 무장해서 개미들의 손절 물량만 노리는 세력들도 있다.

참고로, FX마진거래라면 우리 같은 개인 투자자들도 일부 브로커들의 호가창을 활용하면, 다른 개미들의 지정가 주문 정보나 실시간 포지션을 볼 수 있는 덕분에, 기관투자자들과 거의 동등한 조건에서 매매할 수 있다. (수수료 또한 공룡이나 개미나 별 차이가 없으므로 투명하고 중립적인 거래가 가능하다)

금융당국의 대응법과 앞으로의 과제

자본시장법-시세조작-시장교란행위-금지


아니다 다를까 대한민국 금융당국은 아직도 이렇다할 대책을 내놓지 못하고 있다.
미국, 유럽에 뒤이어 일본도 지난 2017년에는 알고리즘 초단타 매매 행위자의 거래기록을 의무적으로 보존하는 내용의 규정을 도입했는데, 우리나라는 제대로 된 규제 방안을 마련하지 못하고 있는 상황이다.

자본시장법에는, 176조 시세조종 금지 조항과 178조 2항 시장질서 교란행위 금지 조항이 있긴 하지만, 실제로 2009년 발생한 ELW(주식워런트증권) 초단타 매매 사건은 결국 무죄 판결로 끝났다. 반면, 한 달에 100만 번에 가까운 초단타 매매를 통해 이익을 냈던 개인투자자에게는 3,750만 원의 과징금을 부과하기도 했다. (2016년)

앞서 말했듯, 메릴린치 같은 거대 세력한테는 솜방망이 처벌을 하고, 힘 없는 개미한테는 수천만 원의 벌금을 매기는 대한민국 금융당국과 행정부.

이런 상황에서… 어떤 바보가 ‘리스크는 높고 거래조건은 나쁜’ 국내 증권사를 이용한단 말인가.

사자의 이빨을 뽑는다고 해결될까?

알고리즘-초단타매매-규제완화-금융당국


어중간한 규제를 할 바에야, 해외 금융 선진국들처럼 시장의 자율성에 맞기는 정책을 도입해야 하는 것은 아닐까. 어차피, 오늘날 세계 금융시장에서 알고리즘 트레이딩이 미치는 영향력은 한 국가가 커버할 수 있는 사이즈가 아니다.

거대 투자은행, 헤지펀드, 퀀트펀드들 사이의 경쟁이 날로 치열해지는 가운데, ‘알고리즘 초단타 행위’는 앞으로도 우리의 상상을 초월하는 스피드로 진화할 것이므로, 정치가들의 탁상공론으로 규제하기는 절대 쉽지 않을 것이다.

지금은 알고리즘 트레이딩이 과도기 (또는 발전기) 에 있는 이유로, 여러 폐해가 야기되고 있지만, 결국 금융 트레이딩 시장은 ‘고차원의 두뇌싸움’에서 이기는 자가 대우 받는 세계다.

아프리카 세렝게티 초원에서 얼룩말을 보호한다는 명목으로 사자의 이빨을 발치하면 어떤 일이 생길지 상상해 보라. 사자가 사라지면 치타, 치타가 사라지면 하이에나가 얼룩말들을 잡아먹을 게 뻔한데, 뭣 하러 공력을 들여가면서 일관성도 없는 규제를 한단 말인가.

개인 투자자들을 보호하는 규제는 당연히 필요하겠지만, 그것이 잘 안 될 때는, 규제를 풀어줌으로써 개미들의 방어력과 자생력을 키워주는 정책을 도입할 필요가 있다고 생각한다.

단기적인 혼란을 감수할 용기를 갖고, 장기적 관점에서 융통성 있는 규제 완화를 표방하는 현명한 정부의 탄생을 기대해 본다.

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