SAR은 스톱(Stop)과 리버스(Reverse)를 의미한다. 이는 롱 트레이드(더 높은 가격에 팔기 위해 매수 후 이익을 실현하는 것)가 끝나고 숏 트레이드(더 낮은 가격에 사기 위해 매도 후 이익을 실현하는 것)가 시작되거나, 반대의 경우가 시작되는 지점이다.
파라볼릭 SAR 지표 간단 설명
1970년대 후반 기술적 분석가인 웰스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 파라볼릭 스톱과 리버스(Stop and Reverse, SAR) 지표를 개발했습니다. 이는 그의 책 "기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념"에서 상대적 강도 지수(RSI)와 같은 다른 인기 있는 지표들과 함께 제시되었습니다.
사실, 와일더는 해당 접근 방법을 파라볼릭 시간/가격(Parabolic Time/Price) 시스템이라 불렀으며, SAR의 개념은 다음과 같이 기술되어 있습니다.
SAR은 스톱(Stop)과 리버스(Reverse)를 의미한다. 이는 롱 트레이드(더 높은 가격에 팔기 위해 매수 후 이익을 실현하는 것)가 끝나고 숏 트레이드(더 낮은 가격에 사기 위해 매도 후 이익을 실현하는 것)가 시작되거나, 반대의 경우가 시작되는 지점이다.
오늘날 해당 시스템은 보통 파라볼릭 SAR 지표를 가리키며, 이는 시장 추세와 잠재적 전환 지점을 파악하는 도구로 사용됩니다. 와일더가 수많은 기술적 지표(TA)를 손으로 써가며 개발했음에도 불구하고, 오늘날 대부분의 디지털 트레이딩 시스템과 차트 소프트웨어의 한 RSI 바로알자 부분을 차지하고 있습니다. 이제는 해당 기술을 더는 수동으로 계산하지 않아도 되었고, 상대적으로 사용이 간편해졌습니다.
어떻게 사용하나요?
파라볼릭 SAR 지표는 시장 가격 위나 아래에 찍힌 작은 점들로 이뤄집니다. 이러한 점들의 분포는 포물선을 형성합니다. 그러나 각 점은 단일한 SAR 값을 나타냅니다.
간단히 말해, 상승 추세 동안 점들은 시장 가격보다 아래에 표시되며, 하락 추세 동안에는 위에 표시됩니다. 해당 점들은 시장 가격이 옆으로 흐르는 횡보 기간에도 표시됩니다. 그러나 이러한 경우에는 점들이 위치가 한쪽에서 다른 쪽으로 훨씬 자주 바뀌곤 합니다. 즉, 파라볼릭 SAR 지표는 시장 추세가 없는 경우에는 활용성이 떨어집니다.
파라볼릭 SAR은 방향성과 시장 추세의 지속 기간, 잠재적 추세 반전 지점에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 이는 투자자가 좋은 매수 기회와 매도 기회를 얻을 수 있는 가능성을 높여줄 수 있습니다.
일부 트레이더들은 유동적인 스톱-로스 가격을 지정하기 위해 파라볼릭 SAR 지표를 사용하기도 합니다. 이를 통해 그들의 스톱은 시장 추세를 따라갈 수 있습니다. 이러한 기술을 보통 트레일링 스톱-로스라고 합니다.
기본적으로 해당 지표는 기존에 창출한 수익을 유지할 수 있게 하는데, 이는 추세가 반전되면 즉시 그들의 포지션이 종료되기 때문입니다. 어떤 경우에는, 트레이더로 하여금 이익이 나는 포지션을 종료하기 힘들게 하거나 너무 일찍 거래를 시작하게 할 수도 있습니다.
앞서 살펴본 것처럼, 파라볼릭 SAR은 추세가 있는 시장에서 특별히 유용하나, 횡보 기간 동안에는 그렇지 않습니다. 분명한 추세가 존재하지 않을 경우, 해당 지표는 잘못된 신호를 제공할 가능성이 높으며, 이는 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.
변동성이 큰 시장(위아래로 상당히 빠르게 움직이는) 또한 오해의 소지가 있는 신호들을 많이 제공할 수 있습니다. 따라서 파라볼릭 SAR 지표는 가격이 점진적으로 변할 때 가장 잘 맞아떨어지는 경향이 있습니다.
또 한 가지 생각해 봐야 하는 것은 지표의 민감도이며, 이는 수동으로 조절할 수 있습니다. 민감도가 높을수록, 잘못된 신호가 발생될 확률이 높습니다.
어떤 경우에는 잘못된 신호가 트레이더로 하여금 이익이 나는 포지션을 지나치게 RSI 바로알자 일찍 종료하게 하고, 이익을 얻을 수 있는 가능성이 있는 자산을 판매하게 할 수 있습니다. 더 나쁜 경우에는, 가짜 신호가 잘못된 낙관을 심어주어 투자자가 지나치게 일찍 매수하게 만들 수도 있습니다.
마지막으로, 해당 지표는 거래량을 고려하지 않기 때문에 추세의 강도에는 별다른 정보를 주지 않습니다. 시장의 큰 움직임은 각 점의 간격을 벌어지게 함에도 불구하고, 이것이 추세의 강도를 나타내는 것으로 받아들여서는 안 됩니다.
트레이더와 투자자들이 얼마나 많은 정보를 갖고 있느냐와 무관하게 금융 시장에는 언제나 위험이 존재합니다. 그러나 파라볼릭 SAR과 다른 전략, 지표들을 위험을 최소화하고 한계를 보충하는 방법으로 함께 사용할 수 있습니다.
와일더는 추세의 강도를 측정하기 위해 파라볼릭 SAR과 함께 평균 방향성 지표(Average Directional Index)를 함께 사용했습니다. 또한 포지션에 진입하기 전 분석을 위해 이동 평균과 RSI 지표를 사용할 수도 있습니다.
파라볼릭 SAR 계산 방법
오늘날에는 컴퓨터 프로그램이 자동적으로 계산을 수행합니다. 그러나 보다 자세히 알고 싶어하는 이들은, 파라볼릭 SAR 계산에 대한 간단한 설명을 살펴볼 수 있습니다.
SAR 지점들은 기존의 시장 데이터에 기초해 계산됩니다. 따라서, 오늘의 SAR을 계산하기 위해서는 어제의 SAR을 사용하며, 내일의 값을 계산하기 위해서는 오늘의 SAR을 사용합니다.
상승 추세 동안 SAR 값은 이전의 고점에 기반해 계산됩니다. 하락 추세 동안에는 이전의 저점이 사용됩니다. 와일더는 한 추세 안에서 가장 높은 지점과 낮은 지점을 익스트림 포인트(Extreme Points, EP)라 불렀습니다. 그러나 상승 추세와 하락 추세에서의 방정식은 동일하지 않습니다.
SAR RSI 바로알자 = 이전 SAR + 가속변수(AF) x (이전 익스트림 포인트(EP) - 이전 SAR)
SAR = 이전 SAR - 가속변수(AF) x (이전 SAR - 이전 익스트림 포인트(EP))
AF는 가속 변수(Acceleration Factor)를 의미합니다. 이는 0.02부터 시작해 가격이 새로운 고점을 형성(상승 추세에서)하거나 새로운 저점(하락 추세에서)을 형성할 때마다 0.02씩 증가합니다. 그러나, 한계값인 0.20에 도달할 경우 추세 기간 동안 해당 값은 동일하게 유지됩니다(추세가 반전될 때까지).
실제로, 일부 차트 분석가들은 지표의 민감도를 변경하기 위해 수동으로 AF를 조정하기도 합니다. 0.2보다 높은 AF는 민감도를 증가시킵니다(더 많은 반전 신호). 0.2보다 낮은 AF는 이와 반대됩니다. 그럼에도 와일더는 자신의 책에서 0.02 증가가 전반적으로 가장 좋다고 주장합니다.RSI 바로알자
계산식은 비교적 사용하기 간편한 것지만, 일부 트레이더들은 첫 SAR을 어떻게 계산하는지 묻곤 합니다. 해당 방정식이 이전의 값을 필요로 하기 때문입니다. 와일더에 따르면, 처음 SAR은 시장 추세가 역전되기 전 마지막 익스트림 포인트에 기초에 계산될 수 있습니다.
와일더는 트레이더들에게 분명한 추세 반전을 발견하기 위해 차트를 되돌아보고, 첫 SAR 값으로 익스트림 포인트를 사용할 것을 추천했습니다. 이후 SAR은 최종 시장 가격에 도달할 때까지 계산될 수 있습니다.
예를 들어, 시장이 상승 추세일 경우 트레이더는 이전의 조정 구간을 찾기 위해 며칠 혹은 몇 주 전을 살펴볼 수 있습니다. 이후, 해당 조정 구간의 저점(익스트림 포인트)을 찾고, 이를 이어지는 상승 추세의 첫 SAR로 사용할 수 있습니다.
파라볼릭 SAR은 1970년대에 개발된 지표임에도 불구하고 오늘날에도 여전히 광범위하게 사용되고 있습니다. 투자자들은 이를 외환, 상품, 주식, 암호 화폐 시장과 같은 투자에 적용할 수 있습니다.
그러나 어떠한 시장 분석 도구도 100% 정확할 수는 없습니다. 따라서 파라볼릭 SAR과 다른 전략을 사용하기 전에, 투자자들은 금융 시장과 기술적 분석을 충분히 이해해야 합니다. 또한 투자자들은 피할 수 없는 위험들에 대처하기 위한 적절한 트레이딩 전략과 위험 관리 전략을 갖고 있어야 합니다.
RSI 지표의 한계
오늘은 RSI (Relative Strength Index / 상대 강도 지수)에 대해서 핵심 RSI 바로알자 사항을 알려 드릴께요.
유료강의시 들을 수 있는 수준입니다.
핵심 사항부터 말씀 드립니다.
| 순서 | 지수 | 내용 |
| 1 | 70 | 지표에서70 이상일때 매도 합니다.RSI 바로알자 RSI 바로알자 |
| 2 | 50 | 여기서 가장 중요한 것이 바로 지표 50입니다. 다들 70 과 30만 이야기들 하는데, 50을 중요하게 생각 하셔야 합니다. |
50 위로는 매수가 매도보다 많은 상태로 증가할 수 있는 여력을 보여 줍니다.
50 아래로는 매도가 매수보다 많은 상태로 하락할 수 있는 여지를 보여 줍니다.
따라서 50을 넘을때 매수하여 상승 타면서 꺽이는 구간에서 매도 하시면 하루 2%는 먹을 수 있지요.
반드시 거래량은 전일보다 많아야 합니다.
그럼 거래량과의 관계 한 번 볼께요.
바로 매수 타이밍이자 불변의 진리 입니다.
여러분 일반 블로그들은 진짜 이론 나두고 30과 70에 대해서만 이야기 하지만 50이 얼마나 중요한지 말하시는 분은 드뭅니다. 고민해보지 않으시니까요?
50 위를 상향돌파 하며 거래량이 있는냐가 매우 중요 합니다.
그리고 제가 올린 이미지는 거래량과 RSI가 동시에 표현 되어 있지요. 이 부분 궁금하신 분들은 메일 주소 알려 주시면 설정하는 방법 알려 드리겠습니다.
진짜 별것도 아니지만 모르시는 분들은 삽질을 해야 하오니 간단히 저를 통하여 해결 하세요.
차트가 아래처럼 보여야 순간적으로 구분하기 쉬워지며 종합차트 크기도 잘 활용할 수 있어요.
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참고사항으로 RSI의 한계점도 공유 합니다.
진정한 반전 신호는 드물며 잘못된 경보와 구분하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 오탐 (false positive)은 강세 크로스 오버에 이어 주식이 갑작스럽게 하락하는 것입니다. 거짓 부정은 약세 크로스 오버가 있지만 주가가 갑자기 상승하는 상황입니다.
RSI 지표의 한계
우리는 주식을 거래할때 차트를 활용하곤 합니다. 그만큼 차트는 매우 중요한 요소입니다. 매매신호를 포착할 수 있는 보조지표들이 많이 존재하지만 대표적인 보조지표는 이동평균(RSI 바로알자 이평선), 거래량, 매물대가 있지만 앞선 포스팅에서 정리해보았으니 추후 참조하시길 바랍니다.
오늘은 보조지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 정리해 보겠습니다.
RSI란?
RSI(Relative Strength Index)
주식에서 RSI는 주가의 상승 과 하락간의 상대적 강도를 나타내는 지표 입니다. 상대강도지수 라고 부르기도 합니다.
RSI가 높다면 주가가 상승 추세가 크다는 의미이며 RSI가 낮다면 주가가 하락 추세가 크다는 것입니다.
RSI 계산 공식
- U : 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭(Up)
- D : 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭(Down)
- AU : 기간(N일) 동안의 U의 평균값(Average Ups)
- AD : 기간(N일) 동안의 D의 평균값(Average Downs)
- RS : AU / AD
- RSI : AU / (AU+AD) = RS / (1+RS)
- RSI 시그널 : RSI의 이동평균선
RSI 계산 공식을 살펴보면 RSI 는 일정기간 동안의 주가 상승폭과 주가 하락폭을 이용 합니다. RSI의 값은 0과 100사이를 나타내게 됩니다. AU(평균주가상승)가 AD(평균주가하락)보다 크다면 RSI는 100에 가까워지고 AU가 AD보다 작다면 RSI 값은 0에 가까워질 것입니다.
RSI는 특정 기간(N일) 동안 주가 상승과 하락폭의 합계를 분모로 하고, 같은 기간 동안의 주가 상승폭 합계를 분자로 하여 나타낸 값입니다. 특정 기간동안 주가가 상승만 계속 했다면 N일간의 주가 하락은 0이 되므로 분모 분자의 값이 같아져서 RSI의 값은 100이 됩니다. 반대로 특정 기간동안 주가가 하락만 반복 했다면 N일간 주가 상승은 0이 되므로 RSI 값도 0이 되는 것 입니다.
RSI를 개발한 윌레스 와일더는 기간(N일)을 14일로 사용할 것을 권장했으며, 기본값은 14일입니다.RSI 바로알자 RSI 보조지표에는 시그널(Signal)이 존재합니다. 이는 RSI의 이동평균선이며 보통 RSI의 6일 이동평균을 활용합니다.
RSI 보조지표 설정 방법
RSI는 주식 차트 설정에서 선택하여 확인할 수 있습니다 . 증권사 앱(MTS) 마다 조금씩 설정 방법은 다르나 기본적으로 차트의 설정(톱니바퀴) 버튼을 클릭하고 아래와 같이 설정하시면 됩니다.
NH투자증권 나무앱
▲ 특정 종목의 차트에서 오른쪽 상단의 톱니모양 아이콘(설정)을 클릭한뒤 보조지표의 RSI 체크박스를 체크하고 확인 버튼을 클릭합니다.
RSI 지표 보는법 및 활용방법
- RSI는 50%를 기준으로, 50% 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세를 나타냅니다.
- RSI가 70% 이상이면 과매수(매수>매도)
- RSI가 30% 이하이면 과매도(매수 <매도)
- RSI가 시그널선을 상향돌파하면 단기적으로 매수세가 늘어나는 추세.
- RSI가 시그널선을 하향돌파하면 단기적으로 매도세가 늘어나는 추세.
일반적으로 30과 70에 선을 긋고 현재 구간에서 과매수 혹은 과매도에 있는지 확인하는데 사용합니다. RSI가 30이하로 내려가면 과매도, 70 이상으로 올라가면 과매수 구간으로 보고 주식 거래의 보조지표로 활용하게 되는 것 입니다.
시그널 선의 30/70 선이 고정적인 값은 아니고 기준 값을 조절하는 것이 가능합니다. 예를 들면, 상승 중인 주식차트에서 시그널 선을 70-> 80, 30->40으로 올려서 사용도 가능하며, 하락장에서는 반대로 20과 60으로 낮춰 보는 것도 가능합니다.
네이버 증권 차트 RSI
RSI를 활용한 매매 시점 확인
RSI와 시그널 선의 동향을 보고 매매 시점을 확인하는데 도움을 받을 수 있습니다. 일반적으로 RSI 고점에서 데드크로스가 나오면 매도신호로 생각하고 RSI 저점에서 골든크로스가 나오면 매수신호 로 생각합니다.
단기
- RSI가 70% 이상인 상황에서, RSI가 시그널을 하향돌파(데드크로스)할 RSI 바로알자 경우 매도.
- RSI가 30%를 이하인 상황에서, RSI가 시그널을 상향돌파(골든크로스)할 경우 매수.
일반적으로 RSI가 70이 이상인상황에서는 과매수로 생각하시면 되겠습니다. 과매수에 도달 했더라도 바로 매도를 하는 것 보다는 시그널과 데드크로스까지 확인 한 후 매도를 하는 것이 더 효과가 좋습니다.
RSI가 30 즈음 RSI가 시그널 선을 골든크로스한다면, 상승할 확률이 높습니다.
장기
- 주가가 장기 상승추세 : 70%를 초과하는 경우가 많으므로, 50%를 밑돌 때 매도
- 주가가 장기하락추세 : 30%를 밑도는 경우가 많으므로, 50%를 초과할 때 매수
주가가 장기적으로 상승하는 추세라면 RSI가 70을 넘기도 합니다. 이럴 때는 RSI가 50 근처로 오면 매도 하는 것이 유리할 수 있습니다.
반대로 주가가 장기적으로 하락하는 추세라면 RSI가 30 근처에 머물기도 합니다. 이럴 때는 30 근처에서 매수하는 것 보다는 50을 돌파하는 시점에 매수하는 것이 효율적일 수 있습니다.
오늘은 보조지표 중 하나인 RSI에 대해 정리해보았습니다. RSI는 지표를 이해하기도 쉽고 매매신호를 쉽게 포착할 수 있어 많이 사용하곤 합니다. RSI만 본다면 매매 포인트를 너무 빨리 잡을 수 있으니 확인이 필요합니다.
RSI 란?
주가가 일정한 방향성을 갖춘 것을 추세라고 한다면, 그 추세를 유지하려는 힘이 모멘텀으로, 추세는 보조지표가 없더라도 상황을 통해 파악할 수 있지만, 진짜 내용을 파악하기 위해서 보조지표의 힘을 빌려야 하는데요.
RSI는 Relative Strength Index의 약어로 상대 강도지수라고 합니다. 가장 많이 활용하는 보조지표라는데요. 여기서 상대 강도는 절대 강도가 아니라 비교대상이 있다는 의미로 상승폭과 하락폭을 비교해서 어떻게 진행되었는지를 비교하고 주가의 에너지를 예측한답니다.
RSI=100-100/1+RS으로, n일간 하락폭 평균분에 n일간의 상승폭 평균값인데요.
특정 기간 동안 상승폭의 합이 하락폭의 합보다 컸다면, 적게 오르고, 많이 내렸다는 의미로 값은 50% 이하가 된답니다. 반대로 특정 기간 하락폭이 작고 상승폭이 컸다면 RSI는 50% 이상으로, 일정기간 상승과 하락폭을 비교하여 한쪽으로 치우쳤다면, 반대로 조정해야 적정 비율을 유지할 수 있는 원리를 적용하는데요.
40~60%는 정도의 정상 범주를 넘어선다면 강세나 약세를 판단하는 에너지로 실체적인 힘의 크기를 나태내고, 70% RSI 바로알자 가 넘거나 30% 이하라면 지나치게 편재되어 과열이나 침체의 지표로 볼 수 있답니다.
그런데 아이러니한 것이 차트와 함께 보면 반드시 % 안이라도 매도하거나 매수할 수 있다고 확신할 수 없는데요. 아주 쉽게 상승하면서 RSI도 상승한다면 매도할 수 있겠지만, 특정 기간 동안 주가가 오르고 내린 폭을 나타내는 것이기 때문에, 주가가 내려갔다면 침체한 상태가 되겠지만, 다음날 주가가 내린 만큼 오른다면 반대로 50% 이상의 강세시장이 되어버릴 수 있고, 만약 5% 만 반등해서 RSI 바로알자 적은 금액이 상승하더라도 과열 시장이 될 수 있기 때문에 매도 신호로 오해할 수 있기 때문이죠.
차트 아래 있는 보조지표를 무작정 신뢰해서 의미 있는 정보를 얻을 수 없는데요. 이때 추세의 개념을 함께 이용해야 합니다.
보조지표에 추세를 도입하는 이유는 한계를 극복하기 위함인데요. RSI가 상승이나 하락에 민감하게 작용하는 단점을 보완하는 것인데요. 가격은 상승하지만 보조 지표의 추세는 반대로 움직이는 것이나 가격이 낮아지지만 추세는 상승하는 것을 다이버전스라고 하는데요.
다이버전스의 반대는 컨버전스라고 하며, 가격과 지표가 다른 방향을 가리키면 모멘텀이 소진된 증거가 되고 시장에서 활용할 수 있는데요.
주가가 일상적인 파동을 만들면서 한 개의 추세를 마무리하고, 주가가 조정에 들어가는 명료한 파동에서는 다이버전스가 나타나는데요. 뚱뚱한 꼬리 국면에서 다이버전스가 나타나지만, 고점 과열인 뚱뚱한 꼬리 국면에서는 보조지표가 고공행진 중이라 보조지표가 꺾여서 다이버전스를 만드는 지점은 주가가 하락해버린 지점이 될 수 있답니다.
하락 다이버전스는 주가 상승 횡보/ 보조지표 고점이 하락하는 경우고, 상승 다이버전스는 주가 하락/ 보조지표 저점이 높이지는 경우랍니다.
추세는 가격에 관계없이 보조지표의 추세선을 이탈하면, 추세의 방향이 바뀐다고 판단할 수 있는데 대게는 박스권이나 변동성이 낮은 시간에 적용하기 좋은데요.
다이버전스가 생긴 이후로 갑자기 추세선을 역으로 이탈하는 경우에 추세가 급격히 강화되기도 하는데, 주가가 고점을 높여가는데 보조지표는 고점이 낮아지다 높아진다면 한 개의 급등 파동이 다시 나타날 수 있는 신호일 수 있는데요. 이걸 다이버전스의 실패라고 하는데 투자자들은 역이용한답니다.
페일러 스윙은 휘두르기에 실패했다는 뜻으로 보조지표에서는 RSI가 고점 돌파에 실패했다는 의미랍니다. RSI 70% 이상에서 고점을 경신하지 못하고 지표가 하강하면 주가가 하락한다는 신호, 30% 이하에서 저점 경신을 실패하면 주가가 반등한다는 신호로 받아들인답니다.
70%와 30%는 과열과 침체의 기준으로 고점을 넘어서면 연장파로 밴드 범위에서 탈출을 의미하며, 실패한다는 것은 기존 변동성의 범위를 벗어나지 못하는 추세로 마무리되었다는 의미로 해석할 수 있답니다.
역시나 정리하면서도 알듯 말 듯 합니다만, RSI는 반드시 차트의 상승이나 하락과 일치하지 않으며, 보조지표로 활용하면서 매도와 매수시기를 저울질해야 한다 정도로만 이해했습니다. 하.. 어렵.. 다.
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