볼린저밴드 지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 4일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
삼성전자 (20,2), (80,2) 밴드 비교

Tistory 에서 History 를 남기다

[주식 정보] 초보자들도 쉽게 사용할 수 있는 마법의 지표 :: 볼린저밴드 설정 및 보는방법

언제 팔고 언제 사세요?

차트분석 지표 중 하나이자

기술적 분석의 대표 도구로 꼽히는

'볼린저 밴드' 를 아시나요?

1980년대 존 볼린저 (John Bollinger) 라는

가장 신뢰하는 도구 중 하나이며,

중요하게 참고하는 지표 중 하나죠.

투자 지표라고 할 수 있겠습니다.

볼린저밴드 개념

볼린저밴드(Bollinger Band)는 이동평균선과 주가의 관계를 이용한 지표입니다.

통계가 들어가서 어렵게 생각될지 모르지만, 가장 기본인 평균과 표준편차만 알면 간단하게 이해할 수 있습니다.

표준편차
표준편차를 알기 전 편차를 알아야 하는데 편차는 변량, 즉 자료에서 평균을 뺀 값을 말합니다.
표준편차를 해석해보면
값이 클수록 평균에서 멀리 떨어져 있는 것이고, 작을수록 평균 가까이에 모여있다고 할 수 있습니다.
이 표준편차를 이용해서 볼린저밴드가 만들어지니 어느 정도는 이해를 하시고 응용을 하면 더 좋을 것 같습니다.

볼린저밴드 설정하기 및 상한선, 중심선, 하한선

차트 탭 선택 >> 지표 선택 >> 볼린저밴드 체크

D1 2 (표준편차승수)

볼린저 밴드 20-2 설정의 경우

중심선 20일 이동평균선

상한선 20일 이동평균선 + 표준편차 x 2 ( 표준편차 2만큼 위로 올린 선)

하한선 20일 이동평균선 - 표준편차 x 2 ( 표준편차 2만큼 아래로 내린 선)

볼린저밴드 수치는 보통 20-2를 많이 사용하는데 이기준으로 밴드가 어떻게 생기는지 알아보겠습니다.

중간선은 20일 동안의 주가 평균값으로 앞에서 설명해드렸던 평균을 구하는 방법으로 구해서 밴드가 형성됩니다.

이동평균선의 20일선과 같습니다.

상한선과 하한선은 20일 주가의 평균값에 20일 표준편차 값의 2배를 해서 만들어지는데 중심선 위에 위치하는 게 볼린저밴드 지표 상한선, 중심선 아래 위치하는 게 하한선입니다.

20-2에서 2는 승수를 나타내는 것으로 곱했다고 생각하시면 됩니다.

통계학 측면에서 볼린저밴드를 쉽게 해석해본다면

20-2는 20일 동안의 평균에서 표준편차를 2배 해서 만든 상한선과 하한선의 밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 95% 정도라고 보면 됩니다.

쉽게 말해, 볼린저밴드 20-2는 20명 중에 2등 할 확률이 95%라고 생각하시면 됩니다.

볼린저밴드의 핵심

첫째, 볼린저밴드에 주가가 닿으면 밴드 내부로 들어오려는 성질이 있습니다.​

볼린저밴드를 벗어날 확률이 4.6%밖에 안되기 때문에, 웬만한 상승추세 또는 하락 추세가 아닌 이상 볼린저밴드를 벗어나기는 어렵습니다. 이를 바꿔 말하면 볼린저밴드 지표 볼린저밴드를 벗어나려는 주가는 높은 확률로 밴드 내부로 되돌아옵니다.

​둘째, 추세가 발생하면 방향이 바뀝니다.​

추세가 없던 종목이 추세가 발생하면 볼린저밴드도 그 추세에 따라 이동합니다.. 추세에 따라 평균이 변하므로 볼린저밴드의 방향이 추세를 따라가는 것은 어찌 보면 당연한 것입니다.

​셋째, 볼린저밴드의 폭이 넓을수록 추세가 강합니다.​

볼린저밴드의 폭은 다른 이름으로 표현하면 표준편차가 크다는 것이 입니다. 폭이 넓어졌다는 것은 표준편차가 커졌다는 것이고, 20일 동안 평균으로부터의 편차가 컸다는 의미입니다. 상승추세 또는 하락 추세가 강력했음을 의미합니다.

볼린저밴드 활용법

물론 볼린저밴드의 상한선과 하한선만 가지고 매매를 한다는 건 절대적일 수 없습니다.

상한선을 이탈해도 주가가 상승을 하는 종목도 있고 하한선을 이탈한 후 조금 더 하락을 하는 경우도 있습니다.

이런 경우는 다양한 보조지표와 수급 등을 체크해야 하는데 볼린저 밴드만 놓고 이야기하겠습니다.

볼린저밴드는 직접적으로 매수, 매도의 신호를 제시해주는 지표입니다.

크게 두 가지 방법으로 접근할 수 있습니다.

첫 번째, 주가가 볼린저밴드 안에 있는 경우

밴드 상단을 터치하면 주가가 높은 수준이라는 신호

주가가 밴드 하단을 터치하면 주가가 낮은 수준이라는 신호를 줍니다.

주가가 볼린저밴드 안에서 박스권을 만들며 횡보하는 차트가 만들어지는 걸 확인 후에 안전하게 매수

길게 횡보할 수록 매도 매수 를 반복하여 이익을 단기간에 챙길 수 있습니다.

두 번째, 주가가 볼린저밴드를 뚫은 경우

밴드의 범위가 좁아진 상태에서 주가가 밴드 상단을 돌파하면 매수신호

파란색 상한선에 닿으면 저항선

밴드의 폭을 보면 주가의 변동성을 이해할 수 있는데, 주가의 변화가 크면 이동평균선의 변화가 크기에 밴드의 폭이 커지고 가격의 변화가 크지 않으면 밴드의 폭도 작아지게 됩니다.

HTS & MTS 채널지표 볼린저밴드 (볼린저 밴드 설정 및 활용법)

볼린저밴드 설정

볼린저밴드를 처음 설정 화면에는 상한선, 중심선, 하한선으로 구성설정 이 나타나고 변수 설정에는 이평선 기간과 표준편차 승수 그리고 이평 방식을 선택할 수 있습니다.
제일 기본적인 볼린저밴드는 이평기간 20일, 표준편차 승수 2로 설정 되어 나타나게 됩니다.

볼린저밴드 기본설정

볼린저밴드의 기본개념은 주가는 상한선과 하한선 사이에서 형성된다입니다.
한마디로 ‘주가가 이 정도 안에서 움직일 것이다’라고 예측할 수 있는 범위 라고 생각 할 수 있습니다.

- 볼린저 밴드 활용 매도 타이밍

주가가 상승했을 때 볼린저 밴드 상한선을 이탈하게 되면 다시 볼린저 밴드 안으로 돌아오는 것을 볼 수 있습니다.
물론 매일 상승하는 주식은 없기 때문에 상한선을 터치하거나 심하게 이탈하게 되면 매도의 타이밍으로 볼 수 있을 것입니다.

볼린저 밴드 상한선 이탈 시 매도 - 라는 하나의 공식 을 알 수 있습니다.

- 볼린저밴드 활용 매수 타이밍

볼린저밴드 하단

이번 차트는 볼린저 밴드 하단에 주가가 위치하게 된다면, 매수의 신호로 생각했을 때를 예시로 보여주고 있습니다.
볼린저 밴드 하단 부근에서 매수한다면 주가는 밴드 중앙선, 혹은 상단선으로 주가가 이동하려고 하기 때문에 하단선 터치 시 매수의 신호로도 볼린저 밴드를 이용할 수 있습니다.

볼린저 밴드 하단선 부근 매수 - 라는 또 하나의 공식 을 알 수 있습니다.

- 볼린저밴드 활용의 문제점.

볼린저밴드 문제점

매도의 신호로 볼린저밴드만 사용할 때 문제점으로는 주가가 하염없이 흘러내리는 구간을 판단 할 수 없다 는 것 입니다.
주가가 볼린저밴드의 하단선을 터치해 매수의 기회라고 보고 진입했을 때 발생할 수 있는 문제점을 잘 보여주고 있는 차트입니다.

볼린저밴드 상단 문제점

볼린저 밴드 상단 매도법을 했을 때 발생할 수 있는 문제입니다.
1차 상승 시 매도를 하게 된다면 2차 상승분과 3차 상승분의 이익은 날아가버리게 되는 상황 을 보여줍니다.

볼린저 밴드를 이용할 때는 다른 보조지표와 이용해서, 자신만의 매수, 매도 타이밍을 찾아내는 게 중요합니다.

HTS & MTS 이동평균선 (단순, 가중, 지수 이동평균차이점)

주식 차트를 볼 때 아마 이동평균선을 보지 않고 거래하는 사람은 없을 정도로 정말 주식 차트에서 뗄래야 뗄 수 없는 이동평균선. 이동평균선을 간단하게 말하자면 일정기간동안 주가 평균치

볼린저밴드 지표

미국의 재무분석가인 존 볼린저(1950년 ~ )가 1983년 개발하고 2011년 상표권을 취득한 주가 기술적 분석 도구. 이 밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위(표준편차) 안에서 움직인다는 전제로 개발

기본원리

설계는 이동평균선, 상단밴드, 하단밴드로 구성되며, 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동폭은 중심선의 표준편차로 계산한다.

비트코인 차트, 트레이딩뷰 제공

볼린저밴드는 중심선인 20일 이동평균선 중심에서

표준편차 x2를 더한 상한선 과 표준편차 x2를 뺀 하한선으로 구성된다.

상한선은 저항선으로 하한선은 지지선으로 본다.

밴드폭 (Bandwidth) 은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타낸다.

주가는 95.44%확률로 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 움직인다.

주가가 급변하는 시점에는 밴드의 폭이 확장되며 (주가 급변기)

주가가 횡보하는 시점에는 밴드의 폭이 좁아지는 특성(주가 안정기)을 가지고 있습니다.

개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되고 밀집되는 구간을 거치고 난 후

상단 밴드를 돌파할 때 주식을 매입하고
하단 밴드를 벗어날 때 주식을 공매도

볼린저 밴드에서 폭이 좁아지는 주가 안정기 후 추세를 결정하는데

상단 밴드 근처에서 다른 보조지표상 강세를 가진다면 상단 돌파

상단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 약세를 가진다면 하락할것이니 매도를 하고

반대로 하단 밴드 근처에서 다른 보조지표상 강세를 가진다면 상단 돌파

하단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 약세를 가진다면 하락할것이니 매도를 하고

계산방법

mbb = 중심선 = 주가의 20 기간 이동평균선 = clo20
ubb = 상한선 = 중심선 + 주가의 20기간 표준편차 * 2
lbb = 하한선 = 중심선 – 주가의 20기간 표준편차 * 2
perb = %b = (주가 – 하한선) / (상한선 – 하한선) = (close - lbb) / (ubb - lbb)
bw = 밴드폭 (Bandwidth) = (상한선 – 하한선) / 중심선 = (ubb - lbb) / mbb

활용방법

1.과매도, 과매수 포지션 포착시

2.횡보구간 적용

장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 상한선 돌파시 매수시점

장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 하한선 돌파시 공매도

주의사항

볼린저밴드도 결국에는 보조지표 중에 하나이기 때문에 보조지표로만 활용해야하며
시황, 업황, 추세, 모멘텀 등을 우선 체크하고 나서 보조지표로 활용하는 것을 추천하는 추세입니다.
볼린저 밴드만 참고하기보다는 다른 보조지표를 적절하게 혼합하여 사용 하는 것이 좋을 것 같습니다.

볼린저밴드 차트 투자기법 및 설정값

볼린저밴드 설정과 이를 활용한 매매법에 대해서 알아보겠습니다. 볼린저 밴드는 1980년대 초반 존 볼린저라는 투자전문가가 만들어낸 주가 보조지표로, 주가의 움직임을 밴드 안에서 예측하는 기법이며, 주식투자자들에게 가장 많이 이용되고 있는 보조지표 중의 하나입니다.

# 볼린저 밴드란?

차트의 중심선(보통 20일 이평선과 동일)을 기준으로 상/하한 선이 있는데, 쉽게 상한선은 저항선, 하한선은 지지선이라고 생각하면 이해하기 어렵지 않습니다. 급등주와 급락주 같은 변동이 큰 주식을 제외하면, 주가가 볼린저 밴드 안에서 움직일 확률이 95%라고 생각하면 됩니다.

볼린저밴드 예시 이미지

볼린저 밴드 이미지

# 볼린저 밴드 장점과 단점

- 장점

위에서 이야기 하였지만, 밴드 안에서의 주가 변동은 꽤 높은 확률로 예측이 가능합니다. 볼린저 밴드를 일봉, 주봉 또는 분봉으로 보더라도 밴드 안에서의 움직임은 꽤나 신뢰할만합니다.

- 단점

대부분의 모든 지표들이 후행성 지표입니다. 즉 과거의 데이터를 가지고 만든 지표이기에 앞으로의 주가를 예측하는 데는 한계가 있습니다. 이점은 꼭 염두에 두어야겠네요. 과거의 데이터가 미래를 보여주는 것은 아닙니다.

또한 볼린저 밴드는 밴드안에서의 움직임을 예측하는 지표이기에 지표를 벗어나는 변동성에는 대응하기가 어렵습니다. 이 말은 급상승과 급하락에 대한 대응이 어렵습니다. 이로 인해 큰 상승의 볼린저밴드 지표 기회와 큰 하락의 리스크를 피하기 어렵습니다.

# 볼린저밴드 주요 해석

1. 밴드의 변동폭

주가의 변동폭이 커지면 밴드의 폭이 넓어지고, 변동폭이 줄어들면 밴드의 폭도 줄어들게 됩니다. 이는 주식차트의 반복적인 수렴과 발산으로 이해할 수 있습니다.

2. 볼린저 밴드를 벗어나는 경우

볼린저 밴드 상한선을 저항선으로 하한선은 지지선으로 본다면, 주가가 상승하여 저항선을 뚫으면 주가가 추가로 올라갈 확률이 높아지고, 반대로 지지선이 뚫리면 주가는 추가로 내려갈 확률이 높아집니다.

3. 밴드의 폭이 좁아는 경우

조만간 주가가 상승 또는 하락으로 추세전환의 가능성 높아지는 구간입니다. 대게 횡보하는 구간에 밴드가 좁아지게 되며, 이후 주가의 방향이 결정되게 됩니다.

# 볼린저밴드 매매법 예시

위에어 이야기한 것처럼 볼린저밴드는 밴드 안에서의 움직임을 예측하기에 유용하지만 이를 벗어난 변동에 대응하기는 취약합니다. 상승의 기회를 놓치는 것은 단지 아쉬움이 남을 뿐이지만, 만약 주가가 급락하게 되면 텅 빈 잔고만 남게 됩니다. 따라서 볼린저 밴드를 활용한 매매는 매도보다는 매수에 조금 더 신중한 접근이 필요합니다.

이를 위해서는 볼린저 밴드의 하한선에서 바로 매수하기보다는 하한선을 타고 내려가는 모습을 지켜보다 캔들이 하한선에서 떨어져 나오는 시점에 매수를 하는 것이 더 안전합니다.

볼린저밴드 예시 이미지

국일제지 일봉

국일제지는 장기간 횡보하며 볼린저 밴드가 좁아졌습니다. 이후 지지선을 타며 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 이때 성급히 매수를 하였다면 계속해서 손해를 보게 되었을 것입니다. 이후 노란색 동그라미에서 하한선을 아탈 하는 모습을 볼 수 있습니다. 이때 가격이 큰 폭으로 상승해 접근이 어렵지만, 이후 계속해서 상승 추세를 유지하게 됩니다.

현재 국일제지는 밴드를 이탈해 계속해서 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 역시 밴드 하단에서 매수를 하였다면 추가 하락을 피할 수 없겠네요. 이후 어떻게 주가가 변하게 될지 예측해 보는 것도 좋을 것 같습니다.

# 볼린저밴드 지표 의미와 설정

아래 그래프를 보면 좌측상단에 (20, 2)라는 숫자를 볼 수 있습니다. 이는 무엇을 의미할까요? 20은 20일 이동평균선을 의미하며, 밴드의 중앙선은 20일 이동평균선을 의미합니다. 뒤의 2는 승수 값으로, 표준편차에 승수 2를 곱해서 상단과 하단이 정해집니다. 이는 일반적인 볼린저밴드의 설정값입니다.

대게 볼린저밴드를 중, 장기투자에 활용할 경우 이평선의 값을 높게 설정합니다.

볼린저밴드 20과 80 비교 이미지

삼성전자 (20,2), (80,2) 밴드 비교

두개의 그래프를 비교해보면 밴드의 추세는 비슷하나, 밴드의 폭과 등락이 80선이 조금 더 여유로운 것을 알 수 있습니다.

볼린저밴드 설정방법 이미지

볼린저밴드의 이평기간은 HTS나 MTS에서 볼린저밴드 설정으로 들어가면 위와 같이 이평 기간 설정을 볼 수 있습니다. 각자의 취향에 맞게 본인에게 맞는 설정을 하면 됩니다. 포스팅이 주식 매매에 도움이 되었으면 좋겠네요. 모두의 성공투자를 바랍니다


0 개 댓글

답장을 남겨주세요