MACD 골든크로스,데드크로스: 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자

마지막 업데이트: 2022년 6월 5일 | 0개 댓글
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비트코인 MACD 골든크로스,데드크로스 : 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자

MACD는 중장기 추세선을 파악을 할 수 있는 보조지표 중 하나입니다. 많은 투자자들이 이용하는 보조 지표인데요. 오늘은 MACD 보조지표가 무엇인지 그리고 어떻게 실전 매매를 할 수 있는지에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

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  • MACD란?
  • MACD 매매법
  • 골든크로스 실전 매매 타이밍

1. MACD란?

주린이, 코린이라면 가장 먼저 용어에 대해서 공부를 해두어야 커뮤니티나 주식 및 코인 관련 사이트에서 사용하는 용어를 알고 있어야 하는데요. 용어를 알고 있어야 사람들이 하는 이야기를 이해하는데 도움이 되기 때문입니다.

MACD는 이동평균 수렴확산 지수로 (moving average convergence divergence) 제럴드 아펠이 만든 주가 기술 분석에 사용되는 지표입니다. 이 MACD로 주가의 추세와 강도, 방향등을 예측하여 매매 타이밍을 잡는데 기준을 잡을 수 있습니다.

2. MACD 매매법

주식 차트

MACD 보조지표를 활성화 하게되면 사진과 같은 표가 활성화가 됩니다. 여기서 0선을 돌파하는 시점을 포착하여 매매를 하는 방식인데요. 0선을 기준으로 하는 방법이 MACD 매매의 가장 기본적인 방법입니다.

3. 골든크로스 실전 매매 타이밍

그렇다면 골든크로스 매매법은 MACD선과 시그널 선의 교차되는 부분을 포착하여 매매를 하는 기초중에 기초 방법이라고 할 수 있습니다.

주식차트 설명

위 사진을 예시로 보시면 MCAD선이 시그널 선을 상향 돌파할때가 바로 매수(사는시점) 입니다. 반대로 MACD선이 시그널 선을 하향 돌파할때가 바로 매도(파는 시점)입니다.

상향 돌파 = 골든크로스 (매수)

하향 돌파 = 데드크로스 (매도)

MACD 보조지표를 활용한 방법은 신호 포착 후행성을 띄고 있다는 것이 단점입니다. 하지만 정확한 추세선을 판단하는데 신뢰성이 높다는 장점을 가지고 있습니다.

해당 지표는 장이 지속적인 하락장일 때는 적합한 MACD 골든크로스,데드크로스: 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자 지표가 아닙니다. 그렇기 때문에 장이 대체적으로 상승추세일 때 매매타이밍을 잡는 것이 중요하겠습니다.

이상으로 MACD 골든크로스, 데드크로스 , 실전매매방법에 대해서 알아보았는데요. 읽어보시면 내용이 조금은 부실하다고 느끼실 수 있습니다.

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저도 공부를 하고 있는 중이며 코인 및 주식공부를 하는 데 있어서 최대한 핵심만 뽑아 포스팅을 작성하여 읽으시는 분들에게 조금 더 쉽게 내용이 전달되었으면 하는 바람입니다.

이 정보는 절대적으로 수익을 가져다주는 정보가 아니며 투자하는 데 있어 참고용으로 작성되었습니다. 판단과 투자는 본인 자신에게 있습니다. 성투합시다!

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MACD Oscillator 지표란? 주식용어정리

- MACD과 Signal간의 차이를 바차트로 나타낸 지표
- MACD보다는 빠른 추세 판단하는데 도움을 줌
- 주로 Divergency가 추세판단에 이용됨

- MACD Osillator = MACD - Signal

- Divergence 발생후 0을 돌파시 매수도
- 어제의 MACD Oscillator의 움직임과 반대로 움직이면 매매 신호로 인식
- 주가와 MACD Oscillator 사이에 divergence가 발견되면 추세 반전이 예견
- Oscillator 값이 0선을 돌파하여 상승하면 상승추세로의 변환, 반대의 경우에는 하락추세로의 변환

MACD 지표 설명 | Binance Academy

MACD는 기술적 분석에서 유용하게 쓰이는 지표 중 하나로, 매수와 매도 신호를 포착하는 강력한 도구이지만, 항상 정확하지는 않습니다.

주식 MACD와 MACD Oscillator 지표를 활용한 매매 기법

주식에는 차트의 이해를 돕기 위한 수십가지의 지표들이 있습니다. 이동평균선, 볼린저밴드, 매물대차트 등등.. 그 중 오늘은 차트 보조지표 중 하나인 MACD와 MACD oscillator에 대해 알아보려고 합니다. MACD란..

MACD : 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균 시그널 : MACD의 9일 지수이동평균 오실레이터 : MACD값 - 시그널값 MACD가 양으로 증가하면 매수한다.MACD가 시그널을 골드크로스하면 매수한다.MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다. 0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다. 일봉MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를,

지표만 알아도 주식투자 성공한다 - 2.MACD(이동평균수렴발산)

주식투자를 할 때 알아두면 좋은 보조지표에 대해서 연재 포스팅을 기획하고 있습니다. 너무 복잡한 내용보다는 보다 이해하기 쉽게 설명을 드리기 위해서 핵심적인 내용만 제가 보는 의미로 해석하여 적고 있는데..

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

  • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
  • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 MACD 골든크로스,데드크로스: 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 MACD 골든크로스,데드크로스: 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


마무리 생각

기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

[AT] 17. MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측 (1)

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바로 전에는 이동평균선(MA)에 대한 구현 및 매매시점 예측이라는 타이틀로 진행을 하고 있었습니다. 매매시점 예측에 대해서는 좀더 고민이 필요하다고 판단되어, 이동평균선(MA)의 구현만 우선 마무리하고 나머지는 이후에 기회가 되면 추가로 정리해 보도록 하겠습니다.

제가 오랜시간 글을 올리지 못했는데. 그 사유는 따로 언급은 하지 않도록 하겠습니다. 건강상의 문제도 있었고, 개인적으로도 너무 많은일이 있었습니다. 이제는 어느정도 정리가 되어 꼭 매일 올린다고 할 수는 없지만 자주 올려보도록 하겠습니다.

이번에 구현해 보고자 하는 부분은 MACD 골든크로스,데드크로스: 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자 MACD 지표에 대한 구현 및 매매시점 예측입니다. 아무래도 MACD에 대한 방식은 사용하는 지표가 상대적으로 적기 때문에, 실험을 통해서 매매시점의 최적화를 하기에는 좀 더 빠른 판단하기가 쉽습니다. 이번에 진행하는 타이틀은 아래의 단계로 진행해 보겠습니다.

  • MACD에 대한 정의 및 구현
  • 구현된 결과에 대한 정합성 확인
  • MACD를 활용한 매매기법 확인 및 적용
  • 매매기법 별 시뮬레이션 및 실험실
  • 향상된 이동평균산정 법칙 적용 및 실험실

자 그럼 첫번째 시간으로 MACD에 대한 정의 및 구현을 시작해 보겠습니다.


1. MACD란?

MACD의 약어를 풀이해 보면, Moving Average Convergence & Divergence 로써 기존에 많이 봤던 이동평균을 뜻하는 Moving Average(MA)에 대한 수렴과 확산이라는 의미를 가지고 있습니다. 눈치로 맞춰보면 MA가 들어가니 이동평균선을 가지고 만나고 멀어지는 것으로 뭔가 수치화를 하는 것인가?? 라고 생각해 볼 수 있겠습니다.
MACD는 제럴드 아펠(Gerald Appel)이라는 사람에 의해서 개발이 되었다고 합니다. 이 지표의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선은 항상 서로 가까워졌다가(Convergence) 멀어졌다가(Divergence)를 반복하고, 이 두개의 이동평균선은 서로 교차하는 점을 항상 만들게 된다는 것을 그 시작으로 합니다.


2. MACD의 기본 지표

MACD에는 기본적으로 3가지 지표를 가지고 매매시점을 판단하게 됩니다. 첫번째는 MACD 그 자체이고, 두번째는 MACD Signal, 마지막으로는 0을 나타내는 기준선이 그것입니다. 각각의 정의는 아래와 같습니다.

MACD = MA12 (12일 이동평균선) - MA26 (26일 이동평균선)
MACD Signal = MACD자체를 가지고 MA9 (9일 이동평균선)를 구한 값
0선 = 각 지표의 양과 음의 값을 나타내는 기준선 (0의 값이 그 기준인 직선)

이렇게만 말하면 도데체가 MACD는 이동평균선의 차이를 수치화한 값이다. 이 정도만 이해가 되고 그게 의미하는 바를 알 수가 없습니다. 그렇다면 실제로 차트에서는 어떻게 그것이 적용되는지 확인해 보겠습니다.


3. MACD의 의미

[종목코드 : 005930, 종목명 : 삼성전자]

측정기간 : 2020년 11월 10일 기준으로 업무일 기준 60일 전까지의 Data

위의 그림은 삼성전자의 차트들로 2개의 차트로 구성이 되어있습니다. 그 중 위의 차트는 삼성전자의 12일 이동평균선 (MA12)을 파란색으로, 26일 이동평균선 (MA26)을 주황색으로 나타낸 표 입니다. 그리고 아래 차트는 MACD를 나타낸 표 입니다. 0선도 같이 잘 보이네요.

그림에서 (1) 번을 살표보겠습니다. (1)은 MACD가 음수에서 양수에서 변하는 지점이고, 26일선을 12일선이 상향 돌파하는 지점입니다. 이것을 흔히 골든크로스(Golden MACD 골든크로스,데드크로스: 실전매매법 매수,매도 타이밍을 잡자 Cross)라고 하며, 주가상승의 매수신호도 판단할 수 있습니다.

그렇다면 (2) 번에서는. MACD가 양수에서 음수로 변하는 지점이고, 26일선을 12일선이 하향 돌파하고 있습니다. 이것을 우리는 데드크로스(Dead Cross)라고 하고, 주가하락의 신호로 판단할 수 있습니다. 바로 이것이 MACD의 의미입니다.


4. MACD와 MACD Signal의 관계

[종목코드 : 005930, 종목명 : 삼성전자]

측정기간 : 2020년 11월 10일 기준으로 업무일 기준 60일 전까지의 Data

위의 그림은 아까와 동일한 그림입니다. 변경된 내용은 아래 차트에 주황색으로 MACD Signal 선이 추가되었습니다.

자 그렇다면, MACD와 Signal선이 크로스 되는 지점을 살펴보겠습니다. (1) 번은 MACD선이 MACD Signal 선을 상향 돌파하는 지점입니다. 이를 골든크로스라고 하며, 이것의 의미는. 곧 있으면 26일선을 12일선이 상향돌파 할 가능성이 보인다는 의미입니다. 이는 곧 주가상승의 매수신호로 판단이 가능하겠죠.

그럼 (2) 번에서는 반대로. MACD선이 MACD Signal 선을 하향 돌파하는 지점입니다. 이를 데드크로스라고 하며, 이것의 의미는. 곧 있으면 26일선을 12일선이 하향돌파 할 가능성이 보인다는 의미입니다. 하지만 그림에서 보면 하향돌파는 하지 않지만 약간의 감소추세는 있었습니다. 역시나 확률이고, 그럴 가능성이 더 크다는 것이지 반드시 그렇다는 것은 아니라는 점은 꼭 명심하셔야 합니다.


5. MACD와 관련 지표 구현

그렇다면 이제. 이 로직을 프로그램으로 적용해 보고자 합니다. 바로 전에, 이동평균선(MA)에 대한 구현 및 매매시점 예측이라는 타이틀로는 각종 Moving Average에 대해서 DataFrame을 통해서 구현하고, 그 값을 DB에 저장하였습니다.

이번에는 MACD와 MACD Signal 항목을 추가하여 그 DB에 저장해 보도록 하겠습니다. 기존에 이동평균선들을 구해서 해당 종목의 DB에 저장하는 방법은 이전글들을 참조부탁드리고, 이번에는 MACD와 관련지표를 위해서 추가되는 코드만 추가해 보겠습니다.

작성하는 단계는 아래와 같습니다.

(1) MA12와 MA26을 추가로 구하기

(2) MACD를 구하기 위해서 각 일별 MA12 - MA26을 구하고, 이를 DataFrame에 추가

(3) MACD Signal을 구하기 위해서 MACD에 대한 MA9를 추가로 구하기

첫번째로, 우선 MA12 (12일 이동평균선)과 MA26 (26일 이동평균선)을 기존 이동평균선 구하는 로직에서 추가를

두번째로, MACD를 구하는 함수를 하나 만들어 줍니다.

해당 함수는 총 2개의 파라메터를 받습니다. MA12 (12일 이동평균선)과 MA26 (26일 이동평균선)을 받으면, 각 행별로 둘의 차를 구해줍니다. 여기서 주의할 점은. DataFrame에서 rolling으로 값을 구하면 데이터가 없어서 구하지 못하는 부분은 아래와 같이 nan으로 표시가 됩니다.

따라서, nan에 대한 처리를 해줘야 합니다. 그것이 바로 아래 코드이며. 이 경우 0값을 넣어줍니다.

그리고 전달받은 값을. 아래와 같이 DataFrame에 추가해줍니다.

이제 마지막 단계입니다. 세번째로는. MACD Signal을 구하기 위해서 MACD에 대한 MA9를 추가로 구현해줍니다. 이미 많이 해봤기 때문에 코드만 추가해 보도록 하겠습니다.

이렇게 하면 아래와 같이 MACD에 대한 지표가 추가되어, 해당 종목의 테이블에 착착 저장이 되게 됩니다.

오늘은 여기까지 진행하고, 다음 시간에는 여기서 구한 MACD지표들을 가지고 실제로 증권사에서 제공하는 데이터와 일치하는지 정합성을 체크해 보도록 하겠습니다.


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