RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크

마지막 업데이트: 2022년 3월 28일 | 0개 댓글
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하락 다이버전스 실패

기업전략목표의 달성은 BSC의 핵심성과지표로 구체화되어 각 지표의 목표달성을 통해 이루어진다. 따라서 기업전략목표를 구체화할 수 있는 세부성과지표의 선정도 중요하지만 BSC의 성공적인 활용을 위하여 BSC에 대한 전략적 관리의 노력이 목표성과 달성의 중요한 요인이 될 것이다. 이에 본 연구는 성숙기에 접어든 국내 BSC 도입 기업을 대상으로 전략적 관리수준에 따른 BSC 각 관점별 핵심성과지표의 사용정도의 차이를 분석하였다. BSC의 전략적 관리수준은 내부적 운영관리노력과 외부적 관리노력으로 나누어 요인 분석을 한 결과, 전략실행관리, BSC 구조화, 외부관계자 정보수렴도로 구분되었다. 분석결과, BSC의 전략적 관리수준에 따라 각 관점별 핵심성과지표의 사용정도의 차이를 비교해 본 결과, 전략실행관리수준에 따른 매출성장지표의 사용정도는 두 집단 간 유의한 차이가 없이 가장 중요한 지표로 활용되었으며, 투자수익, 자산활용, 지식공유 지표의 사용은 전략실행수준이 높은 집단의 사용정도가 매우 유의한 차이로 높게 나타났다. BSC 구조화 수준에 따른 성과지표사용의 차이는 시장점유율, 업무작업, 보유기술 지표의 사용에서 유의한 차이가 나타났으며, 외부관계자 정보수렴도가 높은 집단은 매출성장, 투자수익, 고객수익성, 신규고객. 시장점유율, 제품/서비스 개발, 보유기술, 기업문화 등 전반적인 지표의 사용정도에서 유의하게 높은 사용의 차이가 나타났다. 이로써 외부관계자 정보수렴을 통한 BSC의 관리가 전략 및 성과평가 시 가장 다양한 지표의 사용정도를 보이는 것으로 나타나 이사회를 비롯한 TOP 10 고객들, 주요공급업체와 외주관계사들의 의견수렴도가 높을 때 다양한 성과지표의 관리통제가 이루어짐을 알 수 있었다. 결국 BSC의 전략적 관리가 특정성과지표의 활용정도에 영향을 미친다면 이는 해당 관리를 통해 관리통제를 하고자하는 부분의 구체화를 의미하는 연관지표로서의 의미를 가진다는 측면에서 본 연구는 의미가 있다고 할 수 있다.

The achievement of corporate strategic objectives are embodied in the key performance indicators of the BSC. That is done through the objectives of each measure. Therefore, the selection of detailed performance indicators is important, but the strategic management efforts for the effective use of the BSC will be an important factor in achieving this goal performance. The purpose of this study was to analyze the differences in using the degree of KPI in accordance with the strategic management level in a sample of 53 companies in Korea BSC adopters. BSC's strategic management level were divided into internally and externally managed efforts. Factor analysis results, strategic execution management, BSC structured, information convergence of external stakeholders. Analysis of the differences in the usage of KPI depending on the strategic RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 management level are as followed. There is no significant difference between the two groups about using of the sales growth indicators in accordance with the strategy execution management level. These were used as the most important indicator. In the high-level group of strategy implementation, the use of investment revenues, asset utilization, knowledge-sharing indicators appeared to be very significantly higher. In the high-level group of BSC structured, the use of market share, business operations, technical reserves indicators appeared to be significantly higher. In the high-level group of information convergence of external stakeholders, the use of population growth, return on investment, customer profitability, new customers, market share, product / service development, technical reserves, corporate culture appeared to be significantly higher. After all, the strategic management of BSC leads to differences in the degree of utilization of specific performance indicators. So this study have a significance the performance indicators that are controlled by specific strategic management were identified.

RSI 보조지표 보는법 : 매매 방법은?

기술적 분석을 이용하여 투자를 하는 경우 봉차트와 함께 보조지표를 사용하게 됩니다. 보조지표의 종류는 실로 다양합니다만, 그중에서도 오랜 시간 사랑을 받아온 보조지표 몇 가지가 있습니다.

대표적으로 현재 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 기술적 지표인 RSI가 있죠. 이번 글에서는 RSI 계산식과 보조지표 보는법, 그리고 RSI를 활용한 매매 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

1. RSI란?

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 상승하려는 힘과 하락하려는 힘의 상대적인 강도를 표현해주는 보조지표로, 현재 가격의 '과매수'와 '과매도' 상태를 판단하기 위한 기준을 제공합니다. 1978년 미국의 웰리스 윌더가 개발하였으며, 오랜 기간 기술적 분석가들에게 많은 사랑을 받고 있는 지표 중 하나입니다.

"RSI" 뿐만 아니라 "파라볼릭", "DMI", "ADX" 그리고 특히 시스템 트레이딩에서 자주 활용되는 "ATR" 등, 지금까지도 많이 사랑받는 보조 지표를 만든 것으로 유명한 분입니다. 해당 지표들은 1978년도 발간한 책인 "New Concepts In Techinical Trading Systems"에 수록되어 있으며 구글에서 검색하면 PDF로 확인할 수 있습니다.

New Concept In Technical Trading Systems

참고로 RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 책을 보면 직접 수작업으로 수식도 계산하고, 지표 표시도 손으로 그린 것 같은 느낌이 듭니다. 파라볼릭도 수작업(?)으로 한 듯 한 느낌이. ;;;

1.1 RSI 계산식

먼저 계산식을 살펴볼까요? 웰리스 윌더의 책에 나온 수식은 다음과 같습니다.

이해하기 쉽게 수식을 약간 풀어서 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

  • U : 종가가 상승한 날의 상승폭 (하락한 날에는 0)
  • D : 종가가 하락한 날의 하락폭 (상승한 날에는 0)
  • AU : 14일 RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 동안 U의 평균
  • AD : 14일 동안 D의 평균

※ 하락폭 D는 - 값이 아닌 + 값으로 계산

위의 값을 이용하면, RSI 계산식은 다음과 같습니다.

위의 수식을 보면 평균값이 사용되는것을 알 수 있는데요, 윌더의 책에서는 평균을 취하는 방법으로 SMMA (Smoothed Moving Average) 방식을 이용하였습니다. SMMA에서 AU와 AD는 다음과 같이 계산됩니다.

AU = ( AU 이전값 × 13 + U ) / 14
AD = ( AD 이전값 × 13 + D ) / 14

※ 13은 (period - 1)에 해당하는 값임

즉, SMMA에서는 이전의 평균값이 새로운 평균값을 계산하는데 포함됩니다.

※ RSI 모양이 다른 경우?

인터넷에 주로 알려진 수식은 단순 이동평균 (SMA)를 적용한 것 입니다. 이를 Cutler RSI라고 부르는데 아마도 모눈종이에 차트 그리던 시절, SMMA를 계산하는 것이 번거로워서 SMA를 적용한 게 아닐까 생각해봅니다 (100% 뇌피셜!)

Cutler RSI는 단순 이동평균을 사용하므로, 합계로 계산해도 동일한 결과를 가져옵니다.

둘 중 어느 계산방식을 사용하느냐에 따라 지표의 모양이 약간 달라질 수 있습니다. 네이버 차트에서는 Wilder 방식을 사용하고 있네요.

SMMA는 period 이전의 값도 현재의 AU, AD에 영향을 주기 때문에 SMA를 사용하는 Cutler의 RSI보다 Wilder의 RSI가 조금 완만하게 반응합니다.

점선: cutler, 실선: wilder

1.2 RSI의 의미

사실 RSI 수식의 개념은 매우 간단한 편입니다. 수식만으로 생각해보면 일정기간 동안의 가격 움직임 폭에서 상승한 폭이 차지하는 비율로 생각할 수 있으며, 0 ~ 100(%)의 값을 갖게 됩니다. 가격이 극단적으로 상승만 했다면 100%에 가까운 값이, 극단적으로 하락을 했다면 0%에 가까운 값이 나오게 되겠죠.

일반적으로 RSI 값이 클수록 주가가 상승하려는 힘이 크다고 해석하며, 반대로 작을수록 주가의 하락하려는 힘이 크다는 뜻으로 해석합니다.

2. RSI 보조지표 보는법

앞의 수식에서 살펴보았듯이 RSI의 개념은 단순한 편입니다. 하지만 복잡하다고 좋은 지표는 아닌 것처럼, 단순하다고 쓸모없는 지표는 아니겠죠.

RSI 보조지표는 인디케이터와 함께 2개의 평행선이 하나의 세트로 이루어져 있습니다. 2개의 평행선은 보통 30%와 70%에 해당하는 부분에 그어주게 되는데요, 70%를 초과하는 경우는 과매수권 , 30% 이하는 과매도권 으로 간주합니다.

윌더의 책에 따르면 RSI 보조지표 보는 법은 다음과 같습니다.

A. RSI 단독

  • 주가가 실제 바닥이나 천장을 찍기 전에, RSI값이 30% 아래로 가거나 70%를 넘는 경우가 많으며, 조만간 전환 또는 반등(조정)이 임박했음을 알려주는 역할을 합니다.
  • 봉차트의 패턴 대신 RSI 신호의 모양을 패턴으로 사용할 수 있습니다.
  • 30% 아래, 70% 위에서의 Failure Swing 패턴은 강력한 전환신호입니다.

B. 봉차트와 결합하는 경우

  • RSI는 봉차트보다 지지·저항을 먼저 명확하게 보여주는 경우가 있습니다. 종종 RSI의 지지·저항은 봉차트의 추세선과 유사한 경우가 있습니다.
  • 가격과 RSI의 divergence는 시장 전환점에 대한 강력한 신호를 보여줍니다.

다만, 차트 패턴이나 지지·저항의 경우 다소 주관적인 면이 있어서 조금 애매한 경우가 있는 것 같긴 합니다. 그럼에도 불구하고 RSI는 매매에 있어서 좋은 기준점을 제공하는데요, 이를 이용하여 매매하는 법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

3. RSI로 매매하는 법

윌더의 책에 나와있거나 인터넷에 일반적으로 알려진 RSI를 이용한 매매방법을 몇 가지 정리해 보겠습니다. 주식을 기준으로 매수 위주로 설명해보도록 하겠습니다.

3.1 초기 추세전환에 사용

30% 기준선을 이용하여 추세의 전환 또는 반등을 예측하고 진입하는 방법입니다. 먼저 주가가 일정 기간 하락하여 RSI 값이 30% 기준선 아래로 들어갔다고 가정해보죠.

▷ 전제조건 : RSI 값이 30선 아래로 진입

이 경우, 다음과 같은 매수 신호를 생각할 수 있습니다.

각각에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

A. 30% 기준선 상향 돌파

RSI값이 30% 기준선 아래 있다가 기준선을 상향 돌파하는 경우 매수하는 방법입니다.

30선 돌파 1 30선 돌파 2

B. 시그널 선을 상향 돌파

RSI 시그널 선은 RSI를 이동평균한 것으로 많은 증권사에서 기본으로 제공하고 있습니다. RSI가 30이하에 있다가, 시그널 선을 상향 돌파하는 경우 매수하는 방법입니다.

시그널선 돌파 1 시그널선 돌파 2

사실 두 방법은 거의 비슷한 부분에서 신호를 내는 경우가 많습니다. 이 방법들은 추세 반전에 성공만 한다면 상당히 초반에 진입할 수 있다는 장점이 있습니다. 성공한 부분만 보면 정말 좋은 방법 같지만, 당연하게도 실패하는 신호도 많습니다.

추세반전 실패 1 추세반전 실패2

3.2 타 지표를 혼합 사용하는 경우

RSI 만으로 진입신호로 이용하기보다는 이평선 등 다른 보조지표 또는 가격을 혼합하여 사용하는 경우도 많습니다. 이 경우, 일부 보조지표는 필터(신호를 걸러내는 역할)로 사용할 수도 있습니다.

▷ Larry Connor의 2-period RSI 전략

  • Buy signal = 종가 > 200일 이평선 & RSI(2) < 10
  • Sell signal = 종가 < 200일 이평선 & RSI(2) >90

즉, RSI를 매우 짧은 주기(2)로 설정하고, 이동 평균선과 혼합하여 사용하는 전략입니다. 매수 기준으로 생각해보면 장기 상승 추세에서 단기적으로 주가가 조정받는 경우 진입하는 것으로 볼 수 있겠습니다. 청산은 장기 추세가 하락 전환 후 단기 반등 시에 청산하는 것으로 해석할 수 있습니다.

RSI 주기가 2로 매우 짧은 만큼 기준선을 90%, 10%를 사용하여 false signal을 걸러줍니다.

아래는 위의 수식에 따른 몇 가지 매수 신호를 살펴본 결과입니다. (200일선 대신 60일선으로 사용)

진입 성공한 경우 진입 실패

개념적으로 이동평균선이 현재 장기 추세에 대한 일종의 필터로 사용되고, 진입 신호에 대한 트리거는 RSI(2)가 사용된다고 볼 수 있겠습니다. 이와 같이 여러 가지 지표를 혼합하여 다양한 전략을 만들어 볼 수 있습니다.

3.3 Failure Swing을 이용한 매매

앞에서 알아본 Failure Swing을 이용한 매매예제입니다. 매매의 일관성을 위해서는 failure swing에 대한 자신만의 정의가 먼저 이루어져야 합니다.

Failure Swing을 이용한 매매 1 Failure Swing을 이용한 매매 2

3.4 Divergence를 이용한 매매

RSI와 봉차트의 다이버전스에 따른 매매 방법의 예는 다음과 같습니다.

상승 다이버전스 하락 다이버전스

일반적으로 다이버전스는 신뢰도가 높다고 알려져 있으나, 주관에 따라 애매하게 해석될 소지가 많습니다. 그리고 사실 항상 성공하는 것은 아닙니다. :-)

하락 다이버전스 실패

4. RSI 보조 지표의 효용성

어느 보조지표라도 마찬가지겠지만, 막상 적용해서 테스트해보면 RSI 보조지표 하나로 일관된 수익을 내기란 쉽지 않습니다. 그래서 보통 "보조지표는 쓸모없다!" 라는 이야기를 많이 하기도 하죠.

하지만, 이는 보조지표 RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 자체만으로 완전한 매매신호를 추구하기 때문인 경우가 많습니다. 누구나 볼 수 있는 간단한 지표로 아주 쉽게 수익을 낼 수 있다면 말이 안 되겠죠! 누구나 알 수 있다면 주가의 움직임은 금방 모습을 바꿔버릴 테니까요.

RSI의 효용성은 정확한 신호를 준다는 점이 아니라 매매전략에 기준점을 준다는 점에 있습니다.

RSI의 효용성

기술적 분석을 통해서 전략을 세울 때 일관성이 매우 중요합니다. 즉, 그때그때 해석이 달라지는 게 아니라 명확한 기준에 의해서 매매 기법이 테스트 되어야 합니다.

그런데 봉차트를 보고서 현재 "가격이 많이 올랐네"와 "가격이 많이 하락했네"의 기준을 일관되게 설명할 수 있을까요? 아마 보는 사람의 주관과 기분, 그리고 주식 보유 여부에 따라서 그때그때 달라질 소지가 큽니다.

그런 면에서 "가격이 많이 올랐으면" "가격이 충분히 하락했으면"과 같은 모호한 표현 없이 "70%를 넘으면 과매수", "30% 아래에서는 과매도"와 같은 명확한 '기준'을 설정할 수 있다는 점에 진정한 RSI의 장점이 있습니다.

다음 2개의 설명을 비교해볼까요?

1) 가격이 충분히 하락했으면 반등시 매수

2) RSI(14)가 30% 이하에서 30%를 돌파하면 매수

1번 설명은 차트를 보는 사람마다 매매 시점이 달라질 수 있습니다. 같은 사람이더라도 보는 날짜에 따라 달라질 수도 있겠죠! 하지만 두번째 설명은 누가 해석을 하던지, 언제 해석을 하던지 동일한 신호를 제공할 수 있습니다.

지표를 어떻게 사용할 것인가에 대해서는 개개인이 전략의 엣지를 찾는 수밖에 없습니다. 앞에서 살펴본 Larry Corner의 2-period RSI 매매기법처럼 전혀 다른 접근으로 새로운 매매기법을 창출할 수도 있습니다.

누군가에게 RSI는 엄청나게 좋은 지표일 수도 있습니다.

이번 글에서는 기술적 분석의 보조지표 중 많은 사랑을 받고 있는 RSI 보조지표 보는법에 대해 알아보았습니다. 비록 RSI를 이용하여 수익을 낼 수 있느냐는 개개인에게 달린 문제이지만, 차트를 분석하고 기준을 설정하는 데 있어서 많은 도움이 되는 지표이니 꼭 알아두시는 것이 좋을 것 같습니다.

RSI 보조지표 보는법, 투자에 적용하기

RSI 보조지표 보는법을 알아봐요. 저는 차트매매를 주로 하고 있는데 자주 참고하는 TOP 3 지표안에 꼭 드는 것이 RSI 지표에요. 차트에 설정할 수 있는 보조지표의 수는 많지만 RSI 보조지표만큼 매수 매도 시점을 명확히 보여주는 것은 드물어요. 차트의 모양에 따라서 적용 해야되는 조건이 있는 지표들이 많고 잘못 사용했을 때는 수익은 커녕 손절까지 고민해야 해요. 그런데 RSI 보조지표 보는법을 알고 있다면 조건과 상관없이 굉장히 높은 확률로 들어맞기 때문에 항상 챙겨보게 된답니다.

RSI의 핵심을 한마디로 정리하면 과매수와 과매도 순간을 포착해낼 수 있다는 것이에요. 주식은 언제나 적절한 가격이 아닌 극과극인 양상을 보이는 경우가 많은데 쉽게 말하자면 너무 싸거나, 너무 높은 순간이 많다는 것이에요. 어려운 가치투자에서 활용되는 개념이기도 한데 차트 투자에서도 그대로 적용할 수 있답니다. RSI 보조지표 보는법은 바로 이러한 시점에 대한 매매를 할 수 있는데 적절한 가격이란 평균적인 가격변동 흐름을 기준으로 따지게 되요. 평균적에 비해서 최근 급격한 상승, 하락이 나왔다는 것을 알려주며 과매수에서는 매도를 과매도에서는 매수로 수익을 내는 기법이라고 할 수 있어요.

저는 주식투자를 1년정도 했을 때 깨닫게 된 부분은 [주식은 언제나 이상하리만큼 가격변동이 나오지만 결국에는 회귀하게 된다]라는 것이에요. 이것을 정확하게 표현해주는 RSI 지표를 이용해서 투자를 하면 안정적인 수익을 얻으실 수 있을꺼에요.

RSI 보조지표란 무엇인가요?

RSI 지표란: 차트가 사용되는 모든 곳 (주식,선물,옵션)에서 기술적 분석으로 사용되며 RSI의 값은 상품 가격의 상승과 하락의 상대적 강도를 보여줍니다. 1978년 미국의 월레스 와일더가 개발하였는데 현재까지도 꾸준히 사용되고 있는 차트매매 지표입니다.

일정 기간간 평균 주가가 전날의 가격과 비교해서 상승하거나 하락한 변화량의 평균값을 구하고 하락세가 높을수록 RSI 값도 하락, 상승세가 높을수록 RSI 값은 상승합니다. 과매수, 과매도 신호로 쉽게 매매할 수 있습니다.

▶ 주가흐름을 예상하는 RSI 보조지표 보는법 ◀

1. RSI 값은 50을 기준으로 낮을수록 하락세를 의미합니다.

2. RSI 값은 50을 기준으로 높을수록 상승세를 의미합니다.

3. RSI 값이 30 이하일 때는 과매도 신호, RSI 값이 70 이상일 때는 과매수 신호 입니다.

RSI 값을 계산하는 방법

▶ ① RSI 지표 계산 공식 = RS ÷ (1 + RS) ◀

▶ ② RSI 지표 계산 공식 = AU ÷ (AU + AD) ◀

1. 주식의 가격이 전일보다 오늘 상승했다면 상승한 양은 U 값이 됩니다.

2. 주식의 가격이 전일보다 오늘 하락했다면 하락한 양은 D 값이 됩니다.

3. U와 D의 평균값을 구해서 AU, AD라고 칭합니다.

4. AU ÷ AD = RS 값이라고 합니다.

▶ RS가 작다면 정해진 기간동한 상승보다 하락한 양이 더 많다는 것을 알 수 있습니다.

▶ RS가 크다면 정해진 기간동한 하락보다 상승한 양이 더 많다는 것을 알 수 있습니다.

계산 공식을 보면 상승폭이 최대치가 100, 최하가 0이 되는데 어떤 주식도 최대값과 최소값까지 상승, 하락하는 경우는 없어요. 그래서 오랜 기간 이 지표를 통해서 사용해보니 [대다수가 RSI가 70선에서는 매도를 했어야하는 고점이였더라], [대다수가 RSI가 30선에서는 매수를 했어야하는 저점이였더라]라는 통계치를 알게 되었답니다. 주식의 성질은 어떤 종목이더라도 동일하기 때문에 그대로 차트투자에 적용을 해도 무리가 없는 것을 이용하는 것이에요.

RSI 지표로 차트 매매하는 방법

RSI 지표 매매 전략

▶ 과매수, 과매도 판단 ◀

① RSI 지표가 30 이하라면 과매도로 매수를 해야 합니다.

②RSI 지표가 70 이상이라면 과매수로 매도를 해야 합니다.

▶ 상승추세, 하락추세 판단 ◀

①RSI 지표가 50 이상을 상승 돌파하였다면 상승추세로 전환되며 매수 시점입니다.

② RSI 지표가 50 이하로 하락 돌파하였다면 하락추세로 전환되며 매도 시점입니다.

▶ 매수 매도 시점 신호 ◀

매수를 해야 할 때: RSI 지표가 30, 50 이하 돌파

매도를 해야 할 때: RSI 지표가 50, 70 이상 돌파

RSI 지표 보는법은 이렇게 정해진 값이 있기 때문에 매수와 매도가 어렵지 않아요. 평균 가격변동량을 보고 판단하기 때문에 RSI가 낮은 순간에 매수를 한다면 하락할 확률보다는 상승할 확률이 높아요. 그래서 손절을 하더라도 손해가 적고 상승시 수익을 커지게 된답니다. 지표 적용이 너무 어렵게 느껴지셨다면 RSI 지표만이라도 사용하신다면 좋은 성과를 기대 해볼 수 있답니다.

RSI 지표 차트 적용 방법과 매매 복기하기

1. 증권사 MTS 어플리케이션에서 차트를 눌러주세요.

2. 왼쪽 상단에 있는 지표 탭을 클릭합니다.

3. RSI 지표를 체크해서 적용합니다.

4. 신호검색 탭에서 RSI과매도, RSI과매수도 함께 체크해주세요.

RSI 지표뿐만 아니라 과매도와 과매수 신호를 함께 설정하시면 매매를 더 쉽게 하실 수 있어요. 단 지표의 값이 30과 70까지 도달하지 않는다면 신호가 뜨지 않기 때문에 신호에만 의존하시면 안되고 RSI 값을 살펴보시면서 매매를 하셔야 해요. 이 부분은 아래의 매매 복기에서 설명드리도록 하겠습니다.

RSI 과매도 신호에서 매수를 하고 RSI과매수 신호에서 매도를 하시면 차트처럼 차익 수익을 얻을 수 있었어요. 아래에 RSI값을 보아도 30이하, 70 이상이였기 때문에 위에서 알아본 매매 방법이 그대로 적용된답니다. 또 RSI 값이 50을 돌파했기 때문에 상승추세가 지속되는 것을 볼 수 있어요.

이 차트를 보시면 저점으로 보이는 부분에서 RSI 과매도 신호가 보이지 않아요. 그래서 저점 매수기회를 놓칠 수 있기 때문에 RSI 값도 함께 확인하시는게 좋아요. 30을 하락 돌파하지는 않았지만 충분히 하락한 상황에서 RSI 값이 다시 상승으로 꺽이는 것을 알 수 있는데 충분히 매수를 고려해볼 수 있는 시점이라고 생각해요. 그 이후에는 적절한 분할매도로 RSI 70 상승 돌파에서 팔아주시면 된답니다.

이번에는 횡보 차트 상황이에요. RSI 보조지표 보는법의 가장 큰 단점으로 꼽히는 것이 상승과 하락추세가 정해지지 않은 횡보에서는 큰 효과를 볼 수 없다는 것인데 이것은 50값을 기준으로 매매를 하시면 해결할 수 있답니다. RSI 50값을 상승 돌파할 때 매수하고 50값을 하락 돌파할 때 매도를 하면서 짧은 단타를 해보세요. 차트에 그어진 노란선을 기준으로 매수와 매도를 가늠해보시길 바래요.

하지만 RSI의 한계적으로 계속해서 약하게 하락하는 횡보에서는 약한 모습을 보여요. 이 때에는 RSI 50을 돌파하였을 때 매수를 하였더라도 분단위, 시간단위로 다시 50 아래로 내려올 수 있어요. 그래서 기계적으로 손해를 보고 있더라도 50 하락 돌파를 하였다면 손절을 하는 것이 좋아요. RSI는 RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 일정기간의 평균 가격변동을 알려주기 때문에 약하게 하락하면서 기간값이 늘어나게 되면 RSI상 과매도로 판단하지 않게 되고 지속적으로 가격이 하락할 수 있어요.

[기준에 맞게 손절과 매도는 빠르게 한다]를 알고 계셔야 해요. 그래도 RSI 보조지표 보는법은 다른 지표들과 다르게 어떤 곳에서든 사용해도 큰 손실도 피할 수 있고 안정적인 단타를 할 수 있답니다. 되도록이면 가격상승폭이 큰 종목을 고르시는 것이 좋고 장기 보유를 하고 싶으시더라도 정해진 기준의 신호가 나온다면 일부 매수,매도를 하시는 RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 것을 추천드려요.

Daum 블로그

컴퓨터의 발달로 분석지표의 점차 다양해지고 그 움직임도 상당히 진전되고 있다. 최근의 기술적분석의 추세는 “기본으로의 회귀”라고 분석가이자 트레이더인 Tom DeMark는 말하고 있다. 그는 시계추가 요즘 유행하고 있는 뉴럴 네트워크(Neural network)나 카오스 이론(Chaos theory)등의 진보된 이론 및 분석도구를 떠나 볼트와 너트수준의 지표를 사용하는 방향으로 바꾸었다고 표현했다. 컴퓨터의 발달로 수년간 수많은 복잡한 지표들이 개발됨에 따라 보통의 트레이더들은 수학공식과 챠트의 패턴을 분석하고 이해하느라고 그의 궁극적인 목적인 투자의사결정을 어떻게 할 것인가를 잊어버릴 지경에 이르렀다.

그들은 트레이딩이라는 숲을 보기위해 너무나 많은 분석도구의 나무를 보아야 한다. 그리고 그중에서 시간이 흘러도 지속적으로 좋은 성과를 나타내는 지표를 찾아내고자 한다. 하지만 그것은 불가능할지도 모르겠다. 사람들은 옷을 고르는것과 마찬가지로 자기에게 맞는 지표를 고른다. 트레이더들은 그들의 성격에 맞는 것을 고른다. 예를들어 데이트레이더인가, 추세를 따라 투자하는 사람인가, 리스크를 좋아하는 사람인가 아닌가에 따라 사용하는 지표들이 달라진다. 어떤사람들한테는 잘 맞는 지표가 다른 사람에게는 적당하지 않는 경우가 항상 발생하는 것이다. 그래서 시장에서는 다양한 지표들이 개발 사용될 수 밖에 없다.

가장 많이 사용되고 있는 지표의 추출

그럼에도 불구하고 50명의 트레이더 및 분석가들을 상대로 그들이 주로 사용하는 분석지표가 무엇인지 조사를 RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 해보았다. 그들은 모두 기술적분석에 대한 광범위한 지식이 있는 사람들이다. 수많은 지표들중에서 그들이 현재 자주 사용하고 있는 두세가지의 지표들을 추출해 내고자 하였다.

선호지표를 알아내기 위한 질문은 “만일 당신이 고립된 섬에 있는데 한쌍의 지표만 사용해서 투자에 성공해야만 그 곳을 탈출 할 수 있다면 어떤 것을 고르시겠습니까?”라는 식의 질문이였다. 이러한 질문에 대한 대답으로부터 가장 보편적으로 사용되는 지표의 리스트를 작성하였다. 그 리스트에는 응답자가 대답한 18가지 지표중 상위 6지표가 전체 응답자의 75%를 차지했다.

나머지 25%는 다양한 지표들이 차지했다. 예를 들어 거래량 & 미청산계약, 전통적인 바챠트의 패턴분석, Market Profile 차트, 스프레드와 베이시스 등인데 이러한 각각의 지표들은 전체 응답에서 개별적으로 5%이상을 차지하지 못했다. 이러한 조사는 다른 사람들은 어떤 지표를 사용하고 어떻게 시스템을 구성하는지에 대해 도움을 줄 수 있다. 다시말해 어떤 지표를 덜 유용하게 사용하거나 사용하지 말아야 되는가에 대한 암시도 받을수 있다. 한가지 조사결과에서 명백히 해야할 것이 있다.

이 조사에서는 주관성이 많이 개입되는 엘리어트 파동이나 갠(Gann) 등이 모집단에서 제외되어 있다. 뿐만아니라 특정 챠트형태, 예를들어 지표로서의 봉챠트나 음양초봉 차트는 제외되어 있다. 여기서의 초점은 시장의 움직임을 측정하는 거래 지표들에 맞추어져 있다.

순위 지표명 비율
1 이동평균(MACD 포함) 21.21%
2 지지선, 저항선 돌파 12.12%
(채널, 변동성 돌파 포함)
3 추세판단(DMI, ADX등) 10.61%
4 RSI 9.09%
5 스톡캐스틱(동율) 7.58%
오실레이터 모멘텀(동율) 7.58%
기타 추천지표
6 센티멘트 6.06%
상위5개 + 기타 추천지표 74.21%
기타지표 25.76%

이 조사에서 “추세는 나의 친구(A trend is my friend)"”라는 말이 명백한 진실로 밝혀졌다. 대부분의 응답자들은 자신들을 가격이 크게 움직일 때 그 추세를 따라가는 거래자(RSI 보조지표 보는법: 매매 방법은? | 공부하는 재테크 Trend Follower)로 분류했다. 당연히 이동평균선과 DMI/ADX를 30% 이상의 트레이더들이 사용하고 있다고 대답했다.

이러한 현상은 많은 트레이더들이 수많은 수학적 지표에서 단순한 센티멘트 측정이나 돌파 시스템(Break Out System)으로 회귀하고 있다는 것을 나타낸다. 이것은 곧 트레이더들이 단순명료한 트레이딩 도구를 찾고 있다는 것을 나타내고 있는 것이다. 상위 5위에는 들지 못했지만 6번째로 선정된 센티멘트 지표(주1)는 기존의 분석방법을 사용하지 않겠다고 결심한 트레이더들에게는 이해하기 쉽고 단순하다는 점에서 최고의 지표인 것 같다.

돌파 시스템(Break Out System)은 단순한 고점과 저점의 통과뿐만이 아니라 채널이나 변동성, 패턴의 통과까지 포함한다. 이것은 두가지 이유로 중요한데 이 지표들은 지난 수년간 가장 훌륭한 결과를 나타낸 투자시스템에서 사용한 구성요소였기는 하지만 다른 도구들에 비해 크게 관심을 끌지 못하였다.

하지만 다른 지표들과 병행하여 사용하는데 있어서 이해하기가 쉽다는 점과 여러가지 지표들을 복합해서 사용할때는 유용하게 사용할 수 있다는 점이다.

예를들어 RSI나 Stochastics을 사용하는 사람은두 지표 모두 과매수 상태이면 팔고 과매도 상태이면 사는 방식의 거래를 한다. 어떤 트레이더들은 엘리어트 파동을 가격 차트 대신 MACD에 적용시켜 사용하고 있기도 하다.

이동평균선 관련 지표를 가장 선호

위에서 거론한 이해하기 쉽고 추세를 나타내는 지표라는 점에서 이동평균선이 가장 선호되는 지표로 나타났다. MACD는 오실레이터의 범주에 들지만 이동평균을 이용한 오실레이터라는 점을 감안하고 단순화를 위하여 이동평균선의 범주에 넣었다. 추세를 따라 거래하는 사람이나 단기거래자들은 MACD를 최상의 투자지표로 추전하고 있다. 그들은 MACD의 적은 시차와 가변성을 선호하고 있다. 추세의 예측뿐만 아니라 보합시장에서의 오실레이터 분석까지도 가능하기 때문이다.

숙련된 트레이더들과 시스템 개발자들은 시스템이 제대로 작동되기 위해서는 최소의 지표로 단순화하라고 조언한다. 다양한 변수를 갖고 최적화를 하여 추세를 예측하는 등의 분석방법(CurveFitting)은 제대로 작동하지 않을때가 많기때문이다. 지금까지의 조사결과를 한마디로 요약하면 결국 적을수록 또한 단순할수록 많은 것을 포함할 수 있다는 것이다.(Less is More)

주1: 센티멘트 지표:시장 참자가자의 심리상태를 거래지표로 삼는 경우를 말함. 예를들어 신문, 잡지등의 시장해설 내용을 참고하여 매스컴에서 바닥수준이나 과열 수준에 있다는 보도가 나올때를 매수, 매도의 시기로 보거나, 옵션시장에서 풋 콜 레이쇼를 분석하여 측 풋옵션과 콜옵션의 거래량을 비교해 콜옵션의 매입이 많은 시점이면 시장 참가자들이 가격상승을 예상하고 있다고 판단을 하는 것을 말함.
출처 : 선물옵션주식투자 - RedStorm System Trader


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